Strategia trading

[Bubino451]

Quindi in sostanza dici che è questione di time frame. Guardare al trend di lungo più affidabile del breve, e semmai approfittare dei ritracciamenti. Quindi swing trading anziché day trading, se proprio si vuol fare trading.
Ho capito?

Beh si,
la ragione per cui si perde soldi è che è difficilissimo,anzi direi non possibile con ragionevole sicurezza sapere dove un trend inizia e dove finisce...lo si può ipotizzare tirando le linee e con le regole dell'analisi tecnica ma è un approccio troppo labile per dar guadagni costanti perchè una volta ti dà il falso segnale,l'altro la figura che magari sembrava un doppio massimo diventa un triangolo e poi espolode nella direzione che non avevi ipotizzato e ti frega,l'altra volta ti becca lo stop e poi inverte nella direzione che avevi ipotizzato,ma se poi allarghi li stop esponi il capitale a perdite troppo grosse quella volta che te lo becca,insomma è un approccio che non va bene perchè è come giocare alla roulette russa.Molto meglio sfruttare la naturale tendenza di un asset come l'azionario ad esempio a salire in modo da entrare sui cavi delle sottonde del trend primario rialzista,lo si può fare anche in intraday,ma ovviamente è più rischioso perchè prima o poi ti becchi il giorno dove storna di brutto e fa -3/-4% anche se sono eventi non frequenti,allungando il timeframe e operando col daily lo storno serio quello da -10/-15% in una settimana lo hai solo durante le recessioni economiche o eventi comunque eclatanti come quello di marzo scorso e questi a differenza di quello che accade in intraday si possono bene o male sapere con un po' di anticipo o a crollo in corso...

 

[lastrico]

Beh si,
la ragione per cui si perde soldi è che è difficilissimo,anzi direi non possibile con ragionevole sicurezza sapere dove un trend inizia e dove finisce...lo si può ipotizzare tirando le linee e con le regole dell'analisi tecnica ma è un approccio troppo labile per dar guadagni costanti perchè una volta ti dà il falso segnale,l'altro la figura che magari sembrava un doppio massimo diventa un triangolo e poi espolode nella direzione che non avevi ipotizzato e ti frega,l'altra volta ti becca lo stop e poi inverte nella direzione che avevi ipotizzato,ma se poi allarghi li stop esponi il capitale a perdite troppo grosse quella volta che te lo becca,insomma è un approccio che non va bene perchè è come giocare alla roulette russa.Molto meglio sfruttare la naturale tendenza di un asset come l'azionario ad esempio a salire in modo da entrare sui cavi delle sottonde del trend primario rialzista,lo si può fare anche in intraday,ma ovviamente è più rischioso perchè prima o poi ti becchi il giorno dove storna di brutto e fa -3/-4% anche se sono eventi non frequenti,allungando il timeframe e operando col daily lo storno serio quello da -10/-15% in una settimana lo hai solo durante le recessioni economiche o eventi comunque eclatanti come quello di marzo scorso e questi a differenza di quello che accade in intraday si possono bene o male sapere con un po' di anticipo o a crollo in corso...

Mi pare un discorso perfettamente ragionevole.
Volendo fare l’avvocato del diavolo però vedo che c’è chi, anche in questo forum, dichiara di guadagnare dal trading intraday. Quindi forse siamo noi che non siamo capaci?
Un’altra obiezione più tecnica potrebbe essere che sul multiday si introducono dei costi overnight, almeno su certi strumenti, e si più esposti al rischio che uno stop possa essere saltato da un gap in apertura, e comunque sul multiday devi mettere in conto un’oscillazione maggiore con tutto ciò che ne deriva.
Oppure, se la strategia di trading fosse basata sul seguire certi movimenti impulsivi o sulla reazione attesa a violenti pullback o anche sull’effetto immediato di certe news, non è detto che quel che bene o male funziona sul breve funzioni meglio sul medio...

 

[Pino Transal]

Volendo fare l’avvocato del diavolo però vedo che c’è chi, anche in questo forum, dichiara di guadagnare dal trading intraday. Quindi forse siamo noi che non siamo capaci?

Le persone che ho conosciuto e che guadagnavano intraday (ora non so...) usavano "trucchi" che nulla avevano a che fare con l'analisi grafica ed era pressoche' impossibile simularli in un trading system ma costituivano indubbiamente un vantaggio operativo e implicano una conoscenza approfondita dei regolamenti e di come si forma il prezzo.
Il nocciolo della questione e' quello: scovare un vantaggio, se e quando c'e'.

 

[bobsinclair]

Io ne conosco poca gente che guadagna con il trading.. Pero' noto che usano l' AT ma al 30% il resto intuizione esperienza ecc... Tutte cose che un po' ci nasci e un po' le imapari con gli anni... Alcuni tradano sempre lo stesso titolo e guardano solo il book per es... Altri sfruttano gli errori del MM dove c'è...
Ho un amico che ci vive... Gli chiedo perchè hai venduto in gain proprio a quel livello.. Lui dice... Non mi sembrava piu che volesse salire... Ha parlato tizio... I futures erano fiacchi... Stava venendo nuvolo... E allora ho venduto

 

[Bubino451]

Mi pare un discorso perfettamente ragionevole.
Volendo fare l’avvocato del diavolo però vedo che c’è chi, anche in questo forum, dichiara di guadagnare dal trading intraday. Quindi forse siamo noi che non siamo capaci?
Un’altra obiezione più tecnica potrebbe essere che sul multiday si introducono dei costi overnight, almeno su certi strumenti, e si più esposti al rischio che uno stop possa essere saltato da un gap in apertura, e comunque sul multiday devi mettere in conto un’oscillazione maggiore con tutto ciò che ne deriva.
Oppure, se la strategia di trading fosse basata sul seguire certi movimenti impulsivi o sulla reazione attesa a violenti pullback o anche sull’effetto immediato di certe news, non è detto che quel che bene o male funziona sul breve funzioni meglio sul medio...

Purtroppo no,perchè se fosse solo una questione di capacità è evidente che le performance migliorerebbero nel tempo con le conoscenze e con l'esperienza,io stesso vedo che le performance son bene o male le stesse di qualche anno fa,con la differenza che all'epoca non avevo molta esperienza di operatività intraday.
No la questione è che il metodo grafico da solo non può dirti in anticipo cosa farà il mercato perchè ha il brutto difetto che le figure grafiche si modificano in continuazione quindi te magari prendi posizione corretta in una direzione,poi il mercato ti forma un'altra figura che modifica la vision precedente quindi te sei costretto ad uscire,magari in perdita e riposizionarti per adeguarti alla nuova configurazione.Ecco quindi che il tuo nuovo guadagno a cui ambisci servirà per recuperare la perdita precedente ambendo al massimo ad essere in pari e tutto questo al netto dei falsi segnali che sono più la regola che l'eccezione.

La cosa migliore quindi è avere un metodo più basato sulla statistica come dicevo prima e dai backtest noto che è un metodo profittevole anche in intraday come affermano giustamente i tuoi amici forumisti,fermo restando che il solo fatto di essere in guadagno,non vuol dire che abbia un senso fare trading perchè lo stesso guadagno,anzi forse superiore lo può fare semplicemente seguendo l'indice o entrando a caso facendo un PAC.Dico a caso perchè da statistiche del software che uso,usando il solo metodo grafico l'attendibilità è del 50% sia di vincite e poco meno dei guadagni.

 

[Winsconsin]

l'amico cerca una strategia e voi in una sezione chiamata at dite che l'at non funziona perchè postare qui allora ?
faccio un es in diretta sterlina triplo max su una zona di res e prezzo giù e dove va a finire ? sulla zona di precedente supporto e rimbalza con una spinning...però l'at non funziona
poi ci saranno delle volte che non funziona è ovvio come l'analisi fondamentale o la statistica..

 

[Bubino451]

l'amico cerca una strategia e voi in una sezione chiamata at dite che l'at non funziona perchè postare qui allora ?
faccio un es in diretta sterlina triplo max su una zona di res e prezzo giù e dove va a finire ? sulla zona di precedente supporto e rimbalza con una spinning...però l'at non funziona
poi ci saranno delle volte che non funziona è ovvio come l'analisi fondamentale o la statistica..

Per aiutarlo e metterlo in guardia ed evitargli inutili mal di pancia visto che c'è chi è passato prima di lui su ste cose.

Ad ogni modo lo sai solo dopo che è un triplo massimo non puoi saperlo prima

Quel bel triplo massimo di cui parli, prima di diventarlo avrebbe potuto diventare un triangolo ed esplodere al rialzo...e te eri in loss

Se invece aspettavi che la figura si completasse il gain che avevi totalizzato era molto piccolo,al limite guardare ste cosa può avere un senso per timeframe lunghi.

Ad ogni modo quella delle figure grafiche è una strategia troppo labile per produrre guadagni stabili e costanti nel tempo,è pure difficile quantificare l'affidabilità tramite backtest visto che tali figure sono difficilmente codificabili su un software di backtest,così su due piedi da esperienza mi viene da dire che funzionano 50 volte si e 50 volte no,meglio a quel punto una strategia che si basi unicamente sulla statistica e le medie.

 

[biondao]

Il problema è che si perde anche quando sai quello che fai.
Il motivo quindi non è solo l'inesperienza,fosse solo quello basterebbe imparare quelle quattro baggianate di analisi tecnica che il mercato rispetta 1 volta si e 1 no,imparar a tirar 2/3 righe di supporto e resistenza con qualche indicatore e dopo un po' di pratica saresti bello che a posto,ma non è così.Il problema sta proprio nel fatto che non esiste un meteodo o una combinazione di metodi che ti consentano sempre di sapere in anticipo dove inizia un trend e dove finisce,quindi devi ricorrere a un espediente,alla statistica operando solo con quel metodo che vinca più volte di quelle che perde,un lavoraccio insomma,pure logorante alla lunga che sarebbe bene far fare ad un software.

Ti posto un esempio eclatante ma che è più la regola che l'eccezione nei mercati finanziari:

esempio il dow jones sto pomeriggio come fai a sapere se quella del grafico è una falsa o una vera rottura? Semplice,non lo puoi sapere prima perchè gli andamenti non sono prevedibili a priori con alcun metodo e sfido chiunque ad affermare il contrario ecco quindi che il vantaggio competitivo del trading rispetto all'investimento lascia un po' il tempo che trova ed è quello il motivo per cui miliardari grazie a queste cose non se ne sono mai visti e probabilmente non ci saranno mai.

Vedi l'allegato 2742502

Ciao, purtroppo l' AT da te descritta è alquanto riduttiva : a parte che le trend line dinamiche non le ho mai condivise e non danno alcuna sicurezza sulla loro "tenuta" poichè i prezzi non sanno che li passa una riga " in diagonale" . Darei molto piu' peso ed importanza alle "linee orrizzontali" poichè definiscono i supporti ( o le resistenze) molto piu' plausibili e veritieri poichè rappresentano livelli di prezzo dove sono intervenuti acquisti o vendite che il mercato ha riconosciuto e da li sono partiti movimenti rialzisti o ribassisti. Questo per chiarire anche come la parte piu' semplice e basica della AT ( quella grafica) ha delle logiche. Alle "righe" poi si devono aggiungere i volumi rappresentati come numero e come "profilo/distribuzione": dove si sviluppano, in che modo, ecc. Venti anni fa eravamo in pochi che utilizzavamo il VP , ora i volumi sono sviluppati da tante piattaforme ( quelle estere in maggior modo) e dall'andamento degli scambi si possono capire tante altre cose per capire se un livello è buono o meno e dove vi possono essere degli swing. I " famosi vuoti di volume " ( che ora sento e leggo che sono sulla bocca di tutti ) di cui già parlavo anche qui in un 3d aperto da me nel 2008 sono degli ottimi catalizzatori per prendere movimenti intraday. Ora ci sono l'order flow sempre piu' sofisticati quindi l'AT è molto piu' completa ma molti sono rimaste alle medie mobili e alle righette diagonali.
Per ultimo ma per primo in ordine di importanza ci sono poi le posizioni reali a mercato degli operatori, cioè gli Open Interest che se elaborati e letti in modo sapiente coadiuvano l'AT delle "righette " e dei volumi in modo soddisfacente. I mercati si sono evoluti, gli strumenti a disposizione dei trader anche , le analisi pure

 

[lastrico]

l'amico cerca una strategia e voi in una sezione chiamata at dite che l'at non funziona perchè postare qui allora ?
faccio un es in diretta sterlina triplo max su una zona di res e prezzo giù e dove va a finire ? sulla zona di precedente supporto e rimbalza con una spinning...però l'at non funziona
poi ci saranno delle volte che non funziona è ovvio come l'analisi fondamentale o la statistica..

Dove se ne dovrebbe discutere se l’AT funziona o non funziona o, meglio ancora, quale “AT” funziona e quale no? Su un forum di cucina?

 

[Bubino451]

se sono davanti al monitor non codifico nulla quel triplo avveniva su una res con spikes verso l'alto e indicatori in iperc quindi le probabiltà erano short certo non la certezza ma se aspetti la certezza fai zero operazioni in un anno
allora anche solo guardando le vituperate medie quando le blu stanno sotto o sopra la 50 e si entra il pullback non mi pare che siano malaccio
un saluto al Biondo che dice le cose molto meglio di me! ciao roby

E se non codifichi nulla come fai a sapere se una strategia funziona o no rispetto ad analoghe situazioni storiche?
Che sia andata bene sta volta non significa che nel lungo periodo sia una strategia valida,inoltre non ho detto che l'analisi tecnica non funziona mai,d'altronde se non funzionasse mai nessuno la userebbe,il problema è che non funziona un numero sufficiente di volte che ti permette di darti un buon margine di sicurezza che serve per guadagnare in modo costante sul lungo periodo e per i motivi che ho detto prima.

 

[lastrico]

Ciao, purtroppo l' AT da te descritta è alquanto riduttiva : a parte che le trend line dinamiche non le ho mai condivise e non danno alcuna sicurezza sulla loro "tenuta" poichè i prezzi non sanno che li passa una riga " in diagonale" . Darei molto piu' peso ed importanza alle "linee orrizzontali" poichè definiscono i supporti ( o le resistenze) molto piu' plausibili e veritieri poichè rappresentano livelli di prezzo dove sono intervenuti acquisti o vendite che il mercato ha riconosciuto e da li sono partiti movimenti rialzisti o ribassisti. Questo per chiarire anche come la parte piu' semplice e basica della AT ( quella grafica) ha delle logiche. Alle "righe" poi si devono aggiungere i volumi rappresentati come numero e come "profilo/distribuzione": dove si sviluppano, in che modo, ecc. Venti anni fa eravamo in pochi che utilizzavamo il VP , ora i volumi sono sviluppati da tante piattaforme ( quelle estere in maggior modo) e dall'andamento degli scambi si possono capire tante altre cose per capire se un livello è buono o meno e dove vi possono essere degli swing. I " famosi vuoti di volume " ( che ora sento e leggo che sono sulla bocca di tutti ) di cui già parlavo anche qui in un 3d aperto da me nel 2008 sono degli ottimi catalizzatori per prendere movimenti intraday. Ora ci sono l'order flow sempre piu' sofisticati quindi l'AT è molto piu' completa ma molti sono rimaste alle medie mobili e alle righette diagonali.
Per ultimo ma per primo in ordine di importanza ci sono poi le posizioni reali a mercato degli operatori, cioè gli Open Interest che se elaborati e letti in modo sapiente coadiuvano l'AT delle "righette " e dei volumi in modo soddisfacente. I mercati si sono evoluti, gli strumenti a disposizione dei trader anche , le analisi pure

Se estendi il discorso a volumi e OI diventa un altro discorso. Ma, sbaglierò, a me pare che quando si nomina l’AT (e quindi si ragiona sul se e quanto funzioni) si fa riferimento soprattutto a oscillatori, medie, figure, righe, e meno di frequente a volumi e OI che verosimilmente danno una visione più ampia di quella basata sulla sola storia del prezzo.

 

[biondao]

Se estendi il discorso a volumi e OI diventa un altro discorso. Ma, sbaglierò, a me pare che quando si nomina l’AT (e quindi si ragiona sul se e quanto funzioni) si fa riferimento soprattutto a oscillatori, medie, figure, righe, e meno di frequente a volumi e OI che verosimilmente danno una visione più ampia di quella basata sulla sola storia del prezzo.

La definizione di AT di wikipedia , anche lui si è aggiornato Analisi tecnica - Wikipedia. Quella di cui parlate è preistoria che seguivo quando avevo 18 anni . Sottilineo i punti piu' importanti riportati anche nella definizione. Se si parla di una cosa occorre parlare la stessa lingua .

"In economia l'analisi tecnica (AT) è lo studio dell'andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel tempo, allo scopo di prevederne le tendenze future, mediante principalmente metodi grafici e statistici. In senso lato è quella teoria di analisi (ovvero insieme di principi e strumenti) secondo cui è possibile prevedere l'andamento futuro del prezzo di un bene quotato (reale o finanziario), studiando la sua storia passata. Viene utilizzata, assieme all'analisi fondamentale, per la definizione delle decisioni di operatività finanziaria.

L'analisi tecnica si prefigge di analizzare e comprendere, attraverso l'analisi del grafico, l'andamento dei prezzi, il quale a sua volta rispecchia le decisioni degli investitori; inoltre si basa sull'assunto fondamentale che, poiché il comportamento degli investitori si ripete nel tempo, al verificarsi di certe condizioni grafiche, anche i prezzi si muoveranno di conseguenza.

Lo studio del movimento dei mercati finanziari include le tre fonti principali di informazioni disponibili all'analista: prezzo, volume e open interest. Il termine "movimento dei prezzi" risulta quindi limitato per un analista tecnico che considera anche volumi e open interest quali parti integranti dell'analisi del mercato. Si tratta comunque di uno studio alla base di movimenti speculativi che è da sempre ritenuto in contrapposizione con lo studio di aspetti strutturali dell'economia reale (analisi fondamentale). "

 

[Bubino451]

perche storicamente in tutti questi anni funzionano con % superiore alla monetina se hai altri metodi che fanno guadagnare senza stare 8 ore davanti al pc sono tutto orecchi
se cerchi il sacro gral auguri!
altri due esempi ma non voglio convincere nessuno aspetto vs strategie
due esempi in diretta niente di preparato
nq trend long pull sulle mm con triplo min ..si aspetta la rottura della flag quando hai 3-4 cose dalla tua parte...

euro possibile triplo min per trend molto sh ..si aspetta la rottura dell'ultimo max relativo quindi la conferma non si entra a caso...prezzo va giù.... figura negata ma si prende il supporto successivo...anche qui non si entra a caso...engulfing e divergenza indicatore 3 cose dalla tua parte si prova...

Dici? ma,da esperienza...e ne ho ormai parecchia,son tutti metodi che non danno un vantaggio operativo significativo rispetto all'investimento e non vale il tempo persoci su...son metodi fallaci perchè ci son troppe eccezioni,troppi falsi segnali,troppa casualità e discrezionalità negli andamenti per avere una strategia solida,e per solido io intendo qualcosa che funzioni almeno 8 volte su 10.Tanto vale allora star sempre investiti oppure fare un PAC se si parla di indici azionari,quello anche se vai in loss prima o poi torni in gain.

 

[lastrico]

La definizione di AT di wikipedia , anche lui si è aggiornato Analisi tecnica - Wikipedia. Quella di cui parlate è preistoria che seguivo quando avevo 18 anni . Sottilineo i punti piu' importanti riportati anche nella definizione. Se si parla di una cosa occorre parlare la stessa lingua .

"In economia l'analisi tecnica (AT) è lo studio dell'andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel tempo, allo scopo di prevederne le tendenze future, mediante principalmente metodi grafici e statistici. In senso lato è quella teoria di analisi (ovvero insieme di principi e strumenti) secondo cui è possibile prevedere l'andamento futuro del prezzo di un bene quotato (reale o finanziario), studiando la sua storia passata. Viene utilizzata, assieme all'analisi fondamentale, per la definizione delle decisioni di operatività finanziaria.

L'analisi tecnica si prefigge di analizzare e comprendere, attraverso l'analisi del grafico, l'andamento dei prezzi, il quale a sua volta rispecchia le decisioni degli investitori; inoltre si basa sull'assunto fondamentale che, poiché il comportamento degli investitori si ripete nel tempo, al verificarsi di certe condizioni grafiche, anche i prezzi si muoveranno di conseguenza.

Lo studio del movimento dei mercati finanziari include le tre fonti principali di informazioni disponibili all'analista: prezzo, volume e open interest. Il termine "movimento dei prezzi" risulta quindi limitato per un analista tecnico che considera anche volumi e open interest quali parti integranti dell'analisi del mercato. Si tratta comunque di uno studio alla base di movimenti speculativi che è da sempre ritenuto in contrapposizione con lo studio di aspetti strutturali dell'economia reale (analisi fondamentale). "

Va bene. Ma contestualizziamo: Bubino è scettico verso il trading *intraday* basato su AT (intendendo anzitutto quella tradizionale che credo sia ancora quella più diffusa, mi correggerà se ho capito male).
E' vero che le cose si possono integrare abbinando strumenti vecchi e nuovi per conferma, ma gli OI non sono real time, sono del giorno prima. I report COT sono addirittura settimanali e diffusi con qualche giorno di ritardo. Quindi dati più utili per verificare la "convinzione" nei movimenti su una scala multiday che intraday (scusa se banalizzo i concetti e ti ringrazio in anticipo per eventuali spiegazioni o correzioni).

Per quanto riguarda l'AT nel senso "aggiornato" che include prezzo, volume e open interest come da definizione di Wikipedia, mi pare intuitivo che abbia più "armi" a disposizione del solo prezzo, ottimo!, però mi chiedo se ci siano studi che mostrano la bontà dei risultati in rapporto al rischio (per es. solito confronto con B&H).
Spesso ho letto opinioni scettiche sull'AT proprio perché manca una sorta di verificabilità scientifica al di là di alcune esperienze personali positive.
Vero anche che potrebbero essere opinioni basate sull'AT che definisci "preistorica" non su quella più moderna.

 

[Bubino451]

Va bene. Ma contestualizziamo: Bubino è scettico verso il trading *intraday* basato su AT (intendendo anzitutto quella tradizionale che credo sia ancora quella più diffusa, mi correggerà se ho capito male).
E' vero che le cose si possono integrare abbinando strumenti vecchi e nuovi per conferma, ma gli OI non sono real time, sono del giorno prima. I report COT sono addirittura settimanali e diffusi con qualche giorno di ritardo. Quindi dati più utili per verificare la "convinzione" nei movimenti su una scala multiday che intraday (scusa se banalizzo i concetti e ti ringrazio in anticipo per eventuali spiegazioni o correzioni).

Per quanto riguarda l'AT nel senso "aggiornato" che include prezzo, volume e open interest come da definizione di Wikipedia, mi pare intuitivo che abbia più "armi" a disposizione del solo prezzo, ottimo!, però mi chiedo se ci siano studi che mostrano la bontà dei risultati in rapporto al rischio (per es. solito confronto con B&H).
Spesso ho letto opinioni scettiche sull'AT proprio perché manca una sorta di verificabilità scientifica al di là di alcune esperienze personali positive.
Vero anche che potrebbero essere opinioni basate sull'AT che definisci "preistorica" non su quella più moderna.

Io ovviamente per analisi tecnica intendevo unicamente analisi grafica,quindi prendere decisioni su supporti,resistenze,figure.
Premesso che è difficile fare un backtesting attraverso un software per chi utilizza tale metodo a causa della difficoltà nel tradurre in un codice le istruzioni grafiche che si formano,da prove sperimentali ho notato che adottare un metodo di questo tipo ha un'attendibilità bassa,perchè come dicevo prima un figura grafica formata può essere negata oppure modificata successivamente costringendo il trader di fatto ad "inseguire il mercato" e quindi uscendo spesso in perdita per adeguarsi alle nuove condizioni.

E'invece più affidabile affidarsi ad un ragionamento statistico,tipo se un titolo è sceso troppo ed è troppo distante dalla media comprare o vendere nel caso sia salito troppo ovviamente verificando con un apposito software quali sono i livelli per cui nella maggioranza dei casi si avrà un rimbalzo o nel caso opposto un ritracciamento.

 

[mass54]

ho letto dall'inziio.. conosco qualcuno di voi..
ho letto cose gia' lette.. strategie gia' lette e rilette.. ognuno di noi ha i suoi limiti..
io ero su un altro forum ADV...... un bel giorno cominciai a usare la marginazione, scoprii un mondo nuovo
in un giorno ho mosso tante di quelle Fiat che a fine giornata.. sembravo essere una sim
guadagno 6 mila euro e rotti.. 3d eliminato poichè bannato da quel sito.. ma per una questione
di donne..
Il mio motto era" 1000 euro al giorno solo per scalper".. in tutti questi anni ho conosciuto tanti bravi
bravi per davvero.. Uno vive in Francia di rendita. ma prese anche la legnata Lheman non pensava che gli Usa
lasciassero fallire una banca.. era un addetto all'archivio del carcere di Torino.. ove conobbe un grande
caduto nell'oblio.. l'ho sentito giorni addietro.. sta bene, ma la moglie ha sofferto per un tumore
usava la piattaforma Bloomberg. allora 500 euro annuo il canone.. manovrava UCG come nulla.. un tick alla volta
Anche se amico.. non ho mai chiesto la sua strategia.. a me bastava la mia.. anzi basta la mia..
meno pensieri.. Lui non dormiva la notte, si alternava con la moglie.. a volte mi faceva ridere con gli asiatici
il piu' delle volte quando wally chiude in rosso.. gli asiatici aprono in rosso.. lui riusciva a inserirsi e portare a casa la pagnotta..
Qui sul Fol ho conosciuto Rene', lo conobbi quando ho creato un 3d "Scalping school".. 3d adnato perso per l'arrivo dei soliti..
la strategia di Rene' era facile.. commissioni basse e sim che ti permettono l'entrata in borsa direttamente.. non come Fineco esempio
basta seguirlo per capire che scalpa tutto il giorno, ma non cerca guadagni stratosferici, anche se in alcuni giorni porta a casa dei bei gruzzoli
ma lascio a voi l'immaginabile.. nessuno scopre le proprie carte
buona giornata e tanti gain

 

[biondao]

Io ovviamente per analisi tecnica intendevo unicamente analisi grafica,quindi prendere decisioni su supporti,resistenze,figure.
Premesso che è difficile fare un backtesting attraverso un software per chi utilizza tale metodo a causa della difficoltà nel tradurre in un codice le istruzioni grafiche che si formano,da prove sperimentali ho notato che adottare un metodo di questo tipo ha un'attendibilità bassa,perchè come dicevo prima un figura grafica formata può essere negata oppure modificata successivamente costringendo il trader di fatto ad "inseguire il mercato" e quindi uscendo spesso in perdita per adeguarsi alle nuove condizioni.

E'invece più affidabile affidarsi ad un ragionamento statistico,tipo se un titolo è sceso troppo ed è troppo distante dalla media comprare o vendere nel caso sia salito troppo ovviamente verificando con un apposito software quali sono i livelli per cui nella maggioranza dei casi si avrà un rimbalzo o nel caso opposto un ritracciamento.

Rispondo qui anche a Lastrico. Neretto : certo che cosi' è complicato ma come dicevo prima è, al giorno d'oggi, riduttivo e obsoleto solo tirare righe e figure. Poi l'AT è una "cosa" molto personale e quindi discrezionale che difficilmente si potrà testare. Affermare se funziona o meno , cosi' genericamente , è difficile. Occorrerebbe guardare ogni singola " strategia" e parlarne. Anche chi la utilizza da anni ( in parte o associata ad altro) si sarà reso conto che certe cose funzionano e altre no, anche qui occorre scremare, non tutto funziona e non tutto puo' dare un vantaggio "statistico /probabilistico".
La statistica fa parte dell'AT. Anche il solo individuare i livelli delle DVS con la volatilità giornaliera ( quella reale prezzata dai MM ) porta indubbi vantaggi statistici /probabilistici alla uscita della normale gaussiana, il money manegement ( size e R/R )fa il resto.
Poi , parlando in modo generico e non rivolto ai presenti, anche l'AT occorre saperla fare e da quello che ho sempre letto nei forum non è che ci siano tanti "fenomeni" nel tracciare anche solo le righe . In conclusione le tue perplessità su operatività fatta solo sulle "righe e figure " possono essere condivisibili perchè le "sbavature " dei prezzi intraday , in range di prezzi limitati, sono complicati da gestire se non in stop.

 

[Nicolas Flamel]

Rispondo qui anche a Lastrico. Neretto : certo che cosi' è complicato ma come dicevo prima è, al giorno d'oggi, riduttivo e obsoleto solo tirare righe e figure. Poi l'AT è una "cosa" molto personale e quindi discrezionale che difficilmente si potrà testare. Affermare se funziona o meno , cosi' genericamente , è difficile. Occorrerebbe guardare ogni singola " strategia" e parlarne. Anche chi la utilizza da anni ( in parte o associata ad altro) si sarà reso conto che certe cose funzionano e altre no, anche qui occorre scremare, non tutto funziona e non tutto puo' dare un vantaggio "statistico /probabilistico".
La statistica fa parte dell'AT. Anche il solo individuare i livelli delle DVS con la volatilità giornaliera ( quella reale prezzata dai MM ) porta indubbi vantaggi statistici /probabilistici alla uscita della normale gaussiana, il money manegement ( size e R/R )fa il resto.
Poi , parlando in modo generico e non rivolto ai presenti, anche l'AT occorre saperla fare e da quello che ho sempre letto nei forum non è che ci siano tanti "fenomeni" nel tracciare anche solo le righe . In conclusione le tue perplessità su operatività fatta solo sulle "righe e figure " possono essere condivisibili perchè le "sbavature " dei prezzi intraday , in range di prezzi limitati, sono complicati da gestire se non in stop.

In effetti uno scalper abbastanza noto dice che se non sapete come si usa non per questo significa che non funziona.

 

[lastrico]

In effetti uno scalper abbastanza noto dice che se non sapete come si usa non per questo significa che non funziona.

Io non dubito che ci sia un’elite in grado di far fruttare anche il timeframe brevissimo.
Il dubbio è sulla riproducibilità non dico “di massa”, perché è ovvio che non basta chiedere sul forum una dritta sulla strategia per diventare profittevoli all’istante, così come non basta leggere su Giallo Zafferano la ricetta del pollo con peperoni per vincere Masterchef, ma almeno estesa a chi si applichi a lungo con studio e pratica.
Per questo credo che, pur tenendo in altissima considerazione quel che dice Biondao, che giustamente invita ad allargare lo sguardo, vada messo in conto anche il discorso “scettico” di Bubino che afaik parla su una lunga esperienza... e probabilmente alla fine le due tesi non si contraddicono del tutto una volta definito bene a cosa ci si riferisce.

 

[mass54]

Io non dubito che ci sia un’elite in grado di far fruttare anche il timeframe brevissimo.
Il dubbio è sulla riproducibilità non dico “di massa”, perché è ovvio che non basta chiedere sul forum una dritta sulla strategia per diventare profittevoli all’istante, così come non basta leggere su Giallo Zafferano la ricetta del pollo con peperoni per vincere Masterchef, ma almeno estesa a chi si applichi a lungo con studio e pratica.
Per questo credo che, pur tenendo in altissima considerazione quel che dice Biondao, che giustamente invita ad allargare lo sguardo, vada messo in conto anche il discorso “scettico” di Bubino che afaik parla su una lunga esperienza... e probabilmente alla fine le due tesi non si contraddicono del tutto una volta definito bene a cosa ci si riferisce.

Metodi.. io uso il tf a 1m e mi trovo bene..
c'è chi segue il 5 o il 10
chi va sulla candela orario.. l'importante è non lossare
con le macchinette.. evoglia a tirare linee. ci vuole coraggio e testa
ma alla fine prendi le briciole se ti va bene