VIX, non Vaporub

[Risiko+]

Per gli indici di volatilità europei non c'è nulla?

Euro Stoxx 50 Volatility Short Term
Bareu5Vstcnpbene270420 - Borsa Italiana

Euro Stoxx 50 Volatility Mid Term
Bareu5Vmtcnpbene301020 - Borsa Italiana

 

[livioptions]

Mi sono letto tutti i post, molto interessanti per me che sono appassionato di tutti gli strumenti di volatilità e derivati.
Si è arenato o è stato trasferito da qualche parte?

 

[xinian70]

Mi sono letto tutti i post, molto interessanti per me che sono appassionato di tutti gli strumenti di volatilità e derivati.
Si è arenato o è stato trasferito da qualche parte?

si è arenato....

ma fra poco si popolerà...........

basta che il vix inizi a stare sopra i 15

 

[livioptions]

Magari!!!!! anche meglio sopra i 16 ho venduto una barca di opzioni put accumulando in attesa di un bello spike

Era un po' che i percentili non rimanevano così bassi così a lungo

 

[Ferro Vecchio]

si è arenato....

ma fra poco si popolerà...........

basta che il vix inizi a stare sopra i 15

ah i bei tempi quando stava a 70

 

[livioptions]

Sei riuscito a shortarlo così alto?
Ci vuole una bella dose di coraggio per shortarlo mentre sale come un missile e anche di fattore kkkk per prenderlo su massimi di quel tipo
Inoltre con una backw che superava i 20 punti solo tra F1 e F2 era anche difficile mettersi in spread

 

[Ferro Vecchio]

Sei riuscito a shortarlo così alto?
Ci vuole una bella dose di coraggio per shortarlo mentre sale come un missile e anche di fattore kkkk per prenderlo su massimi di quel tipo
Inoltre con una backw che superava i 20 punti solo tra F1 e F2 era anche difficile mettersi in spread

ma no , è solo che con il viz a 70 c'era una volatilità pazzesca e si tradava meglio...poi vabbè 70 è un eccesso ma diciamo che vederlo almeno a 20 sarebbe meglio

 

[francs]

Già , a te da fastidio e hai detto in altre occasioni che io sono "prolisso".Rispetto la tua idea , ci mancherebbe , solo che con le mie 5 righe si capisce bene, risulta tutto chiaro e non si deve andare ad approfondire nulla , con le 3 righe che pretendi tu il piu' delle volte non è cosi' ( e a volte le 3 righe sono sinonino di non conoscenza profonda con interventi vaghi e superficiali di nessun aiuto per chi legge)... Sto migliorando 2 righe

Non la prendere maaaale, come dicevo la risposta va personalizzata, ciò significa che le mie 2,1 righe sono utili per i miei trade e più che sufficienti, sempre per me, come spesso verificato sia in pratica che in teoria altrove. Ovvio che non lo sono per chi come te fa del trading la sua professione e fa le capriole. Se ti dò del prolisso è per ridere.

Allego documento che trovai non ricordo quando, anche questo si può semplificare in 10,6 microsecondi netti in non più di 2 righe per chi vuole sapere semplicemente che dice o in un foglio excel smisurato per chi vuole effettivamente calcolarsi il VXX.

P.S. Le conclusioni sono chiare, a parte i "formuloni"

 

[livioptions]

Non la prendere maaaale, come dicevo la risposta va personalizzata, ciò significa che le mie 2,1 righe sono utili per i miei trade e più che sufficienti, sempre per me, come spesso verificato sia in pratica che in teoria altrove. Ovvio che non lo sono per chi come te fa del trading la sua professione e fa le capriole. Se ti dò del prolisso è per ridere.

Allego documento che trovai non ricordo quando, anche questo si può semplificare in 10,6 microsecondi netti in non più di 2 righe per chi vuole sapere semplicemente che dice o in un foglio excel smisurato per chi vuole effettivamente calcolarsi il VXX.

P.S. Le conclusioni sono chiare, a parte i "formuloni"

Salve, non so chi abbia scritto l'articolo, ma a parte i formuloni, uno che paragona il grafico del VXX normalizzato con quello del VIX, forse il VXX non lo ha mai tradato

 

[sabbb]

Non la prendere maaaale, come dicevo la risposta va personalizzata, ciò significa che le mie 2,1 righe sono utili per i miei trade ......

Ma i tuoi trade come sono?
Io del VIX quello che vorrei capire è se dopo che è passato in backwardation per effetto di un spike verso l'alto, ed i prezzi rimangono alti si ridispone comunque in contango; oppure se il backwardation è dovuto proprio ai prezzi alti (per cui se rimane per 3 mesi diciamo sui 30 abbiamo 3 mesi di backwardation).
Il fatto è che ci sono pochi precedenti in cui c'erano eventi perturbatori e bisognerebbe quindi conoscere bene lo strumento per capire come si muoverebbe il contango in caso di prezzi alti prolungati.

 

[livioptions]

Ma i tuoi trade come sono?
Io del VIX quello che vorrei capire è se dopo che è passato in backwardation per effetto di un spike verso l'alto, ed i prezzi rimangono alti si ridispone comunque in contango; oppure se il backwardation è dovuto proprio ai prezzi alti (per cui se rimane per 3 mesi diciamo sui 30 abbiamo 3 mesi di backwardation).
Il fatto è che ci sono pochi precedenti in cui c'erano eventi perturbatori e bisognerebbe quindi conoscere bene lo strumento per capire come si muoverebbe il contango in caso di prezzi alti prolungati.

La bckw è una situazione "non naturale" dei prezzi futures per cui normalmente quando finisce la spinta del mercato sulle scadenze vicine, torna il contango
Se ti bastano 7 anni di prezzi storici vai su VIX Term Structure e potrai vedere iorno dopo giorno cosa è successo ai prezzi, il passaggio da contango a backw e viceversa

 

[sabbb]

La bckw è una situazione "non naturale" dei prezzi futures per cui normalmente quando finisce la spinta del mercato sulle scadenze vicine, torna il contango
Se ti bastano 7 anni di prezzi storici vai su VIX Term Structure e potrai vedere iorno dopo giorno cosa è successo ai prezzi, il passaggio da contango a backw e viceversa

Appunto. Guarda la situazione tra agosto e novembre 2011 quanto la quotazione era stabilmente sopra 25. La mia sensazione è che il contango è naturale fino a 25 circa, oltre diventa naturale il backwardation. A quei valori, il mercato ritiene le quotazioni troppo elevate, pensa che in futuro scenderanno e quindi quota le scadenze lontano meno di quelle vicine.
Se poi i prezzi alti permangono, permane anche il backwardation e se uno è short diventa un problema peggiore del prezzo alto in sè, a cui si può anche resistere.
Uno che è short come può resistere ad un contango prolungato?

 

[xinian70]

VIX – Enhanced Roll – ADX / ADM – TS V. 2.8.4 – Livelli Intraday per il 31/07/15


ADM – Average Daily Movement – Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)… se superato il livello indicato

 

[xinian70]

VIX – Enhanced Roll – 31/07/2015 – sempre FLAT (sul TS di Medio-Lungo periodo)


VIX – Enhanced Roll – X4-TS è sempre FLAT , Entry Long/Short leggibili sul grafico

 

[francs]

Salve, non so chi abbia scritto l'articolo, ma a parte i formuloni, uno che paragona il grafico del VXX normalizzato con quello del VIX, forse il VXX non lo ha mai tradato

Non è un articolo di trading. Se leggi bene l'articolo te ne rendi conto.

 

[francs]

Ma i tuoi trade come sono?
Io del VIX quello che vorrei capire è se dopo che è passato in backwardation per effetto di un spike verso l'alto, ed i prezzi rimangono alti si ridispone comunque in contango; oppure se il backwardation è dovuto proprio ai prezzi alti (per cui se rimane per 3 mesi diciamo sui 30 abbiamo 3 mesi di backwardation).
Il fatto è che ci sono pochi precedenti in cui c'erano eventi perturbatori e bisognerebbe quindi conoscere bene lo strumento per capire come si muoverebbe il contango in caso di prezzi alti prolungati.

I miei "trade" sono descritti a pag. 1

 

[francs]

Appunto. Guarda la situazione tra agosto e novembre 2011 quanto la quotazione era stabilmente sopra 25. La mia sensazione è che il contango è naturale fino a 25 circa, oltre diventa naturale il backwardation. A quei valori, il mercato ritiene le quotazioni troppo elevate, pensa che in futuro scenderanno e quindi quota le scadenze lontano meno di quelle vicine.
Se poi i prezzi alti permangono, permane anche il backwardation e se uno è short diventa un problema peggiore del prezzo alto in sè, a cui si può anche resistere.
Uno che è short come può resistere ad un contango prolungato?

Guarda meglio le statistiche.

 

[xinian70]

VIX – Enhanced Roll – Chiusura - 07/08/2015 – sempre FLAT (sul TS di Medio-Lungo periodo)


VIX – Enhanced Roll – X4-TS è sempre FLAT , Entry Long/Short leggibili sul grafico

 

[livioptions]

Non è un articolo di trading. Se leggi bene l'articolo te ne rendi conto.

Io commentavo il fatto che non è paragonabile la quotazione di un etn che è stato accorpato 1 a 4 quasi ogni anno, con l'andamento del vix, è chiaro che nel grafico "normalizzato" le quotazione del VXX partono da un valore molto alto, che però non corrisponde al vero, spero di essermi spiegato

 

[livioptions]

Scusami Xinian, non conosco il tuo TS, mi dici che numeri sono quelli sul'asse di sinistra del grafico? Grz