BEST STOCKS VOL 4.... Alla prova del COVID

[e_lm_70]

La base è come si seleziona chi sono i migliori da seguire

Immagini faranno.semplicemente chinguadagna di più o meglio chi ha guadagnato di più

Significa aver seguito meglio il mercato oggi ma il mercato è mutevole e domani non è la stessa cosa

In pratica è come investire su strategie elaborate con backtesting. Per me garanzia di perdita sicura.

Tecnicamente il problema si chiama.overfitting

I campioni trader di oggi hanno 100% tech ma ad uno scoppio della bolla prenderebbero una bella botta

Botta sicurmanete meno accentuata in portafogli piu equilibrati come esempio il mio a 2 etf nasdaq 40%+ world consumer staples 60%

Oggi incrementato un po' aflac ... il prezzo è davvero ingiustificatamente basso visti anche gli utili in salita. Vediamo se premia anche l'approccio value

La cosa non e' banale .. e non e' cosi' scontatamente perdente

Come detto ... c'e' per ogni persona che si vuole far copiare la sua storia mese per mese, con profilo di rischio (sempre mese per mese), e quali titoli tratta di piu', oltre a far vedere il corrente protafolio

Poi per ogni persona si vede quanti la stiano copiando

Poi in eToro ... hanno qualche umano o macchina .. che di tanto in tanto manda delle raccomandazioni

Anyhow ... oggi il mio https://www.etoro.com/people/social-investor/portfolio , usato malamento come bancomat ... finalmente mi produce qualche utile nel portafolio

Lo seguo da tempo e seguo cio' che dice ... mi sembra lavori bene e sappia bene come muoversi

In fondo non aver perso nulla a febbraio e marzo ... ma aver fatto semprer ogni mese dei gain, investendo nella roba corretta del momento (non e' un cassettista, ma neanche in tradar intraday, una via di mezzo) .. secondo me non e' un caso
Sto qui, poi non e' neanche una persona singola, ma sembra una coppia che ha messo su una societa', meta' di investimento, meta' show social , meta' club ... non so .. ma vedo che seguono costantemente ... non sto copiando un bambino che mentre studia tiene un portafolio fortunato su etoro

In passato ho copiato un tizio che mi fece fare 2k di profitto in pochi giorni .. ma poi ... dopo mesi e mesi di record con sempre e solo gain ... ha sbagliato la strategia, si e' intestardito ... e quando mi ha bruciato il gain passato ... ho smesso di copiarlo .. il tizio deve essere andato in panico ... penso che poco dopo abbia chiuso il conto su etoro .. aveva anche lui oltre 2M di cash che seguivano le sue direttive

Essendo uno strumento per "amatori" ... e' difficile trovare quello bravo da copiare ... per esempio uno che e' bravino in UK ...l'ho copiato per un po' ... poi tra che alcuni giorni mi era parso in vacanza, e altri giorni ha tenuto il portafolio vuoto ... anyhow .. avessi continuato a seguirlo ...in seguito azzecco quando entrare su Tesla e NIO prima che facesse la grande corsa ... avessi insistito, al posto di uscire con -0.1% di loss, avrei fatto +10% copiandolo

Anyhow .. alla fine copiare e come investire in una azienda .. bisogna avere fiducia ... la differenza e' che copiando non posso mediare ... che da investitore "amatore/fortunato" e' la mia arma per fare qualche soldino (raramente ... solo 2 casi nella mia storia di anni e anni ... anche 2 colosali loss ... ma anche con le loss colossali sono sempre stato bello verde ... ma le loss psicologicamente ...)

 

[312t4]

>>> sharpe5y
Symbols
CNI 0.556888
FB 0.975656
GOOG 1.065117
ICE 1.390881
JNJ 0.803336
MA 1.709000
MSFT 1.575085
NESN.SW 0.933236
PEP 0.821887
TRN.MI 0.940003
dtype: float64

Lo Sharpe Ratio di portafoglio -sempre a 5 anni annualizzato, con serie mensili come sopra- è 1.70 (grazie alle covarianze molto basse). I dati aggiustati sono estratti da yahoofinance.
Al di là di tutte le considerazioni che andrebbero sempre tenute in considerazione (le matrici di covarianza storiche sono estremamente sensibili e non robuste e valgono zero per fini previsivi), anche sui KIID dei fondi si trovano ugualmente grandezze storiche. E non c'è che dire, il tuo portafoglio ha fatto davvero bene. Una rapida ricerca aiuterebbe, ma i fondi attivi con Sharpe Ratio a cinque anni superiore a 0,80/0.90 sono già molto buoni (e rari).

Lo Sharpe Ratio di portafoglio è calcolato per un equally weighted portfolio (10% per azione).
I dati precedenti erano gennaio '15 su gennaio '20, prendendo agosto come riferimento i risultati sono leggermente diversi (1.56 per il portafoglio).

Symbols
CNI 0.837731
FB 0.910722
GOOG 0.953531
ICE 1.072907
JNJ 0.810687
MA 1.380172
MSFT 1.892939
NESN.SW 1.038625
PEP 0.812927
TRN.MI 0.912553
dtype: float64

 

[johnny1982]

No intendevo sul portafoglio che elabora con intelligenza artificiale fra quello dei più seguiti

Che dicevi che va sempre in perdita...

È secondo me un problema di overfitting sul passato

 

[johnny1982]

Lo Sharpe Ratio di portafoglio è calcolato per un equally weighted portfolio (10% per azione).
I dati precedenti erano gennaio '15 su gennaio '20, prendendo agosto come riferimento i risultati sono leggermente diversi (1.56 per il portafoglio).

Symbols
CNI 0.837731
FB 0.910722
GOOG 0.953531
ICE 1.072907
JNJ 0.810687
MA 1.380172
MSFT 1.892939
NESN.SW 1.038625
PEP 0.812927
TRN.MI 0.912553
dtype: float64

Da quel punto di vista il portafoglio risulta , come avevo impoststonlansua base abbastanza tranquillo

Poiché come sapete non cerco il massimo profitto possibile ma di ottenere un profitto con un livello di rischio diciamo relativamente contenuto

Questo la può dare penso.solo una base di staples poiché nelle.staples la forza è proprio il non cabiare ma mantenere la.qualità e sapore storico dei prodotti.

Anzi il cambiamento ... la new coke è stato un disastro ... alcuni dicono voluto poiché poi si è avuto un boom di vendite della classic

Ps dovrebbero rifar uscire in nome di una serie tv la new coke in edizione limitata... se.mi.capita la.provo.

 

[312t4]

No intendevo sul portafoglio che elabora con intelligenza artificiale fra quello dei più seguiti

Che dicevi che va sempre in perdita...

È secondo me un problema di overfitting sul passato

Non ho visto in dettaglio, ma generalmente è così per tutti i modelli di ottimizzazione che utilizzano come sample le serie storiche senza il supporto di tecniche robuste. Da Markowitz fino alle tecniche che impiegano l'intelligenza artificiale (come gli algoritmi genetici), hanno una performance in-sample eccellente (overfittano appunto), ma poi la performance out of sample è molto scarsa a causa dell'instabilità delle stime, in particolare delle varianze e covarianze. Si può anche dimostrare con semplici conti.

 

[aldoron]

cvs e wba sono piuttosto misteriosi. Come due catene di farmacie possano essere così bastonate durante una pandemia non lo capisco. Viaggiano a 9-10 volti gli utili con dividendi ben coperti del 3% e 4.5%. Non best stocks ma decent stocks sicuramente. wba credo abbia più di 40 anni di incrementi di dividendi e fa parte del dow.

 

[Gualberto]

...venduto l'altro giorno disney per prendere pepsi...risultato +10% per disney...

 

[kisono]

Grazie

Seguivo da un po' Bayer a livello grafico, ma da "ignorante" totale .. tanto capire certe cose e' difficile e spesso non serve

Mi era arrivato un "falso" allarme di eToro che Bayer era ai 55.55 che avevo messo come "allarme" ... ma era un mezzo errore di eToro ... ma visto che avevo cash, e graficamente mi sembrava e sembra ancora interessante .. cio ho messo un cippino e poi un secondo

Oggi gia' venduto con gain mezzo cippino .. visto che qui sul FOL non vi fidate

cut

Mai detto che non mi fido di Bayer. Anzi, lo ho in portafoglio serenamente seppur in grossa perdita (il primo acquisto a 130€ tanti anni fa).

 

[aldoron]

Mai detto che non mi fido di Bayer. Anzi, lo ho in portafoglio serenamente seppur in grossa perdita (il primo acquisto a 130€ tanti anni fa).

Se guardi il grafico bayer è correlata in maniera quasi perfetta con i gaap eps: dopo l'acquisizione monsanto i gaap eps sono crollati di 2/3 circa e l'azione ha seguito pari pari. In teoria da qui in poi dovrebbe esserci un miglioramento al netto di altre imprevedibili decisioni giudiziarie sui rimborsi. Secondo me è buy sotto i 65 che ritengo essere il suo fair value attuale. Certo la multa a doppia cifra è stata realmente pesante.

 

[Alexm]

ETF/Fondi ... sono le prime cose che ho usato agli albori

Poi ho scoperto che facendo da me alla carlona, facevo meglio dei fondi ...

Gli ETF ora molto sono robotizzati e con costi molto piu' bassi rispetto al passato ...

Ma anche li ... con USO si fa una frazione del gain andando a giocare direttamente con l'OIL ... questa e' la mia esperienza

E poi ... comprare fondi non da emozioni ... mi piace l'idea di avere un pezzo d'azienda .. o qualche kg di metallo o qualche barile d'olio ...

Alla fine ... si investe anche per divertirsi

Beh...comprendo il tuo punto di vista
Personalmente uso etf soltanto per settori di mercato piuttosto "di nicchia"..come questo..in cui il rischio di entrare in un titolo soltanto è piuttosto elevato..anche se questo non mi ha impedito tempo fa di fare uno strappo alla regola ed acquistare Square per la fiducia che nutro nel business in cui è attiva.
Naturalmente questo annulla anche la possibilità di trovare il cavallo vincente ..che magari moltiplica il suo valore in brevissimo tempo...ma questo rientra nella scelta del profilo di rischio che ognuno si impone

 

[e_lm_70]

Se guardi il grafico bayer è correlata in maniera quasi perfetta con i gaap eps: dopo l'acquisizione monsanto i gaap eps sono crollati di 2/3 circa e l'azione ha seguito pari pari. In teoria da qui in poi dovrebbe esserci un miglioramento al netto di altre imprevedibili decisioni giudiziarie sui rimborsi. Secondo me è buy sotto i 65 che ritengo essere il suo fair value attuale. Certo la multa a doppia cifra è stata realmente pesante.

Oggi ho mediato di nuovo su Bayer

Pmc 56.5 e 1% al rosso alla chiusura di oggi

In compenso il chippino di Amazon, preso grazie ad un ottimo commento sopra, e dal fatto che il grafo mi piaceva, sta andando benino, quasi 2% gain

Comunque mi rendo conto di investire un pò alla carlona

Ok il DJ dovrebbe salire fino a 27k5 prima di prendere un pò di fiato, indi domani qualcosa la devo alleggerire

Ups, sto andando off topic, qui è per cassettisti convinti

Io ho sempre fatto cassetto movimentato, cercando di comprare-ricomprare basso e vendere sulla cresta delle onde, casa che è obbligatoria sui titoli monnezza

Ma se uno guarda certi titoli che salgono dritti come dei treni, li è solo questione di sapere in quale treno salire

Al momento l'unico titolo che ho che sale come un treno, ma un trenino lento è ABB, gli alti e bassi della bisca non lo smuovono più di tanto

Essendo un mediatore/agitatore, ho solo poca roba investita in ABB, e molto di più in XOM dove sono mezzo incastrato o PFE dove lo ero

 

[aldoron]

Oggi ho mediato di nuovo su Bayer

Pmc 56.5 e 1% al rosso alla chiusura di oggi

In compenso il chippino di Amazon, preso grazie ad un ottimo commento sopra, e dal fatto che il grafo mi piaceva, sta andando benino, quasi 2% gain

Comunque mi rendo conto di investire un pò alla carlona

Ok il DJ dovrebbe salire fino a 27k5 prima di prendere un pò di fiato, indi domani qualcosa la devo alleggerire

Ups, sto andando off topic, qui è per cassettisti convinti

Io ho sempre fatto cassetto movimentato, cercando di comprare-ricomprare basso e vendere sulla cresta delle onde, casa che è obbligatoria sui titoli monnezza

Ma se uno guarda certi titoli che salgono dritti come dei treni, li è solo questione di sapere in quale treno salire

Al momento l'unico titolo che ho che sale come un treno, ma un trenino lento è ABB, gli alti e bassi della bisca non lo smuovono più di tanto

Essendo un mediatore/agitatore, ho solo poca roba investita in ABB, e molto di più in XOM dove sono mezzo incastrato o PFE dove lo ero

ups e fdx erano assolutamente no brainer, vivono di volumi avendo margini minuscoli e con l'esplosione dell'ecommerce durante il confinamento globale erano facili facili. Trimestrali monstre per entrambe. Prese entrambe in aprile dopo aver parlato con quelli che portavano i loro pacchi nel mio condominio: mi avevano detto che avevano volumi natalizi e causa minor traffico stavano ripartendo un numero di pacchi enorme rispetto al solito. Ups aveva anche un dividendo sopra il 4%.
IMHO credo nei prossimi anni andranno forte, specialmente fdx che è ancora molto sotto rispetto a quello che quotava due anni fa e che in realtà è entrata da poco nell'ecommerce duro e puro, ups è già ath. Sostanzialmente chiunque abbia amazon come competitor si appoggierà su questi due (dhl in europa fa la sua).

 

[e_lm_70]

Preso un cippino di FDX

 

[aldoron]

Preso un cippino di FDX

tienla 5 anni almeno

 

[caffettiera]

In 5 anni ormai cambia pure il regime economico....... è ancora presto per la normalità.

Meglio puntarci alla prossima ondata di virus, meglio ancora se pilotata, più prevedibile.

 

[e_lm_70]

tienla 5 anni almeno

Dubito che possa reggere 5 anni nelle mia mani

Comunque sono già in micro verde con FDX



Messa un alert a 165

Come detto sono un 'mediatore'

 

[e_lm_70]

In 5 anni ormai cambia pure il regime economico....... è ancora presto per la normalità.

Meglio puntarci alla prossima ondata di virus, meglio ancora se pilotata, più prevedibile.

E che facciamo fino a Dicembre?

 

[Wiliam_the_Selfish]

...
Oggi incrementato un po' aflac ... il prezzo è davvero ingiustificatamente basso visti anche gli utili in salita. Vediamo se premia anche l'approccio value

esagerato

 

[johnny1982]

esagerato

Vedi l'allegato 2705159

Un po' l'utile è visto in salita

Dovrei controllare l'adjusted che è il mio riferimento

Mi sembra abbastanza diversonda quello che è riportato in tabella

 

[johnny1982]

Per l'e commerce preferirei meglio andare sui siti veri e proprio o sui mezzi di pagamento... gli spedozionieri li ho sempre visti come l'ultima ruota del carro diciamo