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Settimana di risk-off per i principali indici per via dei timori legati all’inflazione persistente e alle prospettive di tassi ancora elevati a lungo. Anche se il report di oggi sull’indice core Pce, la misura molto gradita alla Fed per valutare l’inflazione, ha mostrato un parziale raffreddamento, o quantomeno una stabilità. L’indice ha riportato una crescita su base annua del 2,8%, in linea con le previsioni degli analisti e con la rilevazione del mese precedente. Questo dovrebbe lasciare più margine di manovra alla Fed per abbassare i tassi di interesse nel corso del 2024. Passando al Vecchio Continente, il report sull’inflazione dell’Eurozona ha mostrato un indice al 2,6%, oltre il 2,5% atteso e in accelerazione rispetto al 2,4% precedente.
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Ma che leva usa? E se per caso ricapita un 19 ottobre 1987?
"La leva che io uso è un demoltiplicatore di leva" ... tradotto per gli abusivi della sezione sarebbe?La leva che io uso è un demoltiplicatore di leva .
I flash da supportare arrivano a picchi di 50% 60% e 70% di implicita, è lo smile la leva implicita.
Ora vedo di fare un test 87. Bloomberg non fornisce storici per i prezzi delle opzioni a quella data, per questo bloomberg ****
"La leva che io uso è un demoltiplicatore di leva" ... tradotto per gli abusivi della sezione sarebbe?
Oppure, ad aprile quante OSX put vendute su un collaterale di 100.000?
La volatilità delle opzioni dell'S&P500 del 19 ottobre 1987 raggiunse il 152%
1) ....
Ma è meglio se continuiamo in via riservata, codice Odessa.
Ripeto codice Odessa, Apocalisse 1,6.
Domani vado e torno lungo la linea viola.Qui radio london
Bum bum bum....
Il soldato ryan è salvo e sta bene
ripeto, il soldato ryan è salvo
Il 19/10/1987 era il lunedì successivo alla risposta premi di ottobre-rosso
Il venerdì precedente è stato il vero crash 16/10/1987 lo s&p aveva chiuso una decade redpurple da 318 a 224 (-29%)
Il TS era su strike 263, ben inferiore alla chiusura di venerdì, ma scattava anche lo STL operativo, per cui il lunedì seguente non si rollava ma si rimaneva cash (flag -1/0)
qui radio london
Il soldato ryan è salvo e la mamma ha fatto gli gnocchi, ripeto la mamma ha
fatto gli gnocchi con il ragu' della Cesira.
Bum bum bum
Calma, calma.Bel posto!
Bene.
Da quota 300 slm a 1500slm non ci si arriva con la bici a mongolfiera.
Falso piano, rampa a gomito 5% e poi tornanti 10%.
Ma già sul primo tornante il 54x11 gna' fa', scali 52x15 e a metà salita viaggi
con un 48x24.
Calma, calma.
Verona Trento lungo la ciclabile dell'Adige. C'è una sola salita di un paio di km, 1 di questi al 10% max (andando .... e tornando ... uguale).
Le corone della guarnitura non sono mica come gli strike .... 54-52-48 ....
Il Bondone con il 48x24 ..... forse Gaul ...
A parte la fortuna del TS che è sempre flat quando capitano disastri la domanda è questa:....
Lasciando inalterato il TS per le opzioni OESX l'ho applicato paro paro alle opzioni e-mini. E non ha fatto una piega 1990-2011.
Poi le mi ha messo sull'avviso per il 1987.
Mi sono dovuto scappellare ad un amico e ho reperito lo storico che mi mancava.
E capita che il TS il lunedì nero era flat, perchè la settimana prima non era stat "normale anche lei.
A parte la fortuna del TS che è sempre flat quando capitano disastri la domanda è questa:
se il 7 maggio 2010 l'indice avesse chiuso ad un livello da far scattare il margin call, che fa in quel caso il TS?
Sono in piedi due ragionamenti
1) la zona limite per uscire dal gioco
2) il calcolo della vola posto da Cren che cita il solito cinese
Il meccanismo dei Tims tarpa le ali agli OTM, richiede margini sproporzionati ai premi OTM.
Invece le perdite se e quando si sbaglia strike diventano decuple rispetto agli introiti.
Restando vicino all'ATM perdite e introiti diventano proporzionati .
Ok, capito. La correzione l'ho tenuta lì finchè non ne ho avuto bisogno. Ancora non ho capito se si tratta di un fattore di correzione da usare in quel modo che ho scritto o altrimenti. J. Hull non lo dice.Cren ho parlato della correzione Hull molti mesi addietro.
Alla buon'ora!
[...]
Per le Put, V è direttamente proporzonale alla distanza% di K da S e inversamente proporzionale a TTL (time to left) espresso in anni.
La ricorsività sta nel fatto che V si propaga sugli strike in modo proporzionale a se stessa.
[...]
Per le Call (su indici) il discorso cambia ancora. Lo smile è quasi inesistente. La correzione di Hull è meramente indicativa.
Ok, capito. La correzione l'ho tenuta lì finchè non ne ho avuto bisogno. Ancora non ho capito se si tratta di un fattore di correzione da usare in quel modo che ho scritto o altrimenti. J. Hull non lo dice.