Ho dato un occhio sembra tuttavia avere posizioni solo long per il 60% nell'azionario e per quasi il 40% fermo su cash...
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC-EUR, LU0841607921:EUR assets and holdings - FT.com
Non è quello che cerco.... voglio una gestione da hedge fund!
Tuttavia tra tutti mi sembra quello più interessante (H20 esclusi
)
Se vuoi un fondo tipo HEDGE FUND guardati questo LU1394299827 CS (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA "BH" (EURHDG) ACC
Categoria Morningstar™ : Alt - Multistrategy e quindi NON ha STAR MS essendo ALTERNATIVE.
Categoria Assogestioni : Flessibili
Categoria FIDA(BLUE) rating: Ritorno Assoluto - Multi-strategy NIENTE CORONE nè SCORE essendo classe recente.
Categoria Quantalys : Performance assoluta multi-strategia NIENTE star Quantalys essendo classe recente mentre la FBH LU0853132669 è 4 star Quantalys.
Benchmark Quantalys : EONIA + 2%
Benchmark prospetto : per il FACT SHEET NON lo ha , mentre altri dicono CS Hedge Fund Index che io credo sia il Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index che dal 01 gennaio 2010 al 30 settembre 2017 ha avuto Return Ann. 3.74% Volatility 4.72% YTD 3.71% Sharpe Ratio 0.79.
Data di Partenza di questa classe BH 25/07/2016, mentre il fondo nacque il 28/11/2012 con una classe per soli ISTITUZIONALI FBH EUR (ISIN: LU0853132669) .
Fund Size (Mil) al 16/03/2018 USD 608,94 in TOTO
Share Class Size (Mil) di questa BH al 16/03/2018 solissimi EUR 2,48
Valuta di denominazione
Dollaro Statunitense
Valuta di quotazione
Euro
HEDGIATO.
Questo fondo CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta è gestito attivamente e punta a replicare la performance del Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index che io credo sia il Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index che dal 01 gennaio 2010 al 30 settembre 2017 ha avuto Return Ann. 3.74% Volatility 4.72% YTD 3.71% Sharpe Ratio 0.79., dedotte tasse e spese. Il portafoglio e la performance del fondo CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta possono discostarsi dall’indice. Il fondo investe principalmente in quote o azioni OICVM e/o in altre OIC. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base giornaliera (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).Questo fondo CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta consente una esposizione a rendimenti e volatilità di tipo hedge fund senza però nessun investimento diretto di hedge fund. Il fondo mira a cogliere la performance dell'ampia universo di hedge fund analizzando quantitativamente le esposizioni in hedge fund equindi riproducendoli attraverso investimenti in strumenti liquidi.
Il fondo CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta attua la propria strategia principalmente in base alle tre strategie di hedge fund Long/ Short Equity, Event Driven e Global Stategies, e investe in azioni e titoli assimilabili alle azioni, titoli a reddito fisso, fondi d'investimento, liquidità e titoli equivalenti, valute nonchè strumenti finanziari derivati quali Index Futures Commodity Swaps ETFs Index Options Currency Forwards Bond Futures
La LAB Strategy punta a ottenere un profilo di rischio/rendimento simile a quello dei rendimenti aggregati dell'universo di hedge fund rappresentato da Credit Suisse Hedge Fund Index (CS Hedge Fund Index").
Il LAB fund offre un approccio accessibile alle caratteristiche di rischio e rendimento degli hedge fund con molti vantaggi aggiuntivi: RENDIMENTO e VOLATILITA' simile a HEDGE FUND; LIQUIDABILITA' che spesso gli HEDGE FUND non hanno; DIVERSIFICAZIONE: altamente diversificato nell'universo di strategie di hedge fund, riducendo il rischio di drawdown: BASSO COSTO : i clienti possono beneficiare di una bassa commissione di gestione e nessuna commissione aggiuntiva sul rendimento cioè sono assenti le performance fees; ESPERIENZA e COMPETENZA : un track record risalente al 2010 che abbraccia vari ambienti di mercato.La ricerca ha dimostrato che la beta e le alternative 0beta sono di gran lunga il maggior motore di rendimenti aggregati di hedge fund, contribuendo fino all'80% dei ritorni mensili.
RISCHIO 5 su 7 per Quantalys anche se per FBH EUR (ISIN: LU0853132669) il RISCHIO secondo Quantalys -come dicevo- è 5 mentre per FONDIDOC è 3 ma molto stranamente per FONDIDOC è 5 per la classe BH LU1394299827.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR) 19/03/2018 NAV EUR 110,240
YTD -0,71
3-Anni Ann.ti* -0,71
5-Anni Ann.ti* 1,51
10-Anni Ann.ti* -
Yield a 12 mesi 0,00
Gestione
Nome del Gestore Credit Suisse Asset Management LLC
Inizio Gestione
Credit Suisse Asset Management LLC
28/11/2012
Commissioni
Entrata (max) 5,00%
Uscita (max) n/a
Switch (max) -
Commissioni Annuali
Gestione (max) 1,40%
Spese correnti 1,61%
NIENTE PERFORMANCE FEES.
Data di Partenza della classe BH EUR 25/07/2016 quindi questa BH è classe recente, mentre il fondo nacque il 28/11/2012 con una classe per soli io penso ISTITUZIONALI FBH Acc EUR LU0853132669.
Misure di Volatilità (3 anni) al 28/02/2018
Deviazione Std.* 3,69 % (idem 3,69% per la classe FBH ISTITUZIONALE che ha minori GESTIONE e TER)
Rendimento Medio* -0,50 % (per la classe FBH 0,25 %)
Indice di Sharpe* -0,06 (per la classe FBH 0,14 per MS o 0,11 per FONDIDOC)
SORTINO a 3 anni NB per la classe FBH 0,14 da FONDIDOC
Volatilità NEGATIVA a 3 anni NB per la classe FBH 2,79% da FONDIDOC.
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2016-07-25. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of CS (Lux) Liquid Alternative Beta FBH EUR (ISIN: LU0853132669 cioè CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH EUR che è ISTITUZIONALE (io credo) e ha GEST e TER 0,85% e 0,91% ed una classe nata il 28/11/2012 che è la nascita del fondo e ha 127,84 milioni € ), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper.
Questa classe BH non è stata ancora compilata prima della data di lancio, 25-07-2016. Questa alternativa si basa su un track record, utilizzando però il track record del fondo CS (Lux) Liquid Alternative Beta FBH EUR (ISIN: LU0853132669) il quale ha 4 star Quantalys, è ISTITUZIONALE e ha GEST e TER 0.85% e 0.91% ed è una classe nata il 28/11/2012 (cioè quando nacque il fondo ) e ha 127.84 milioni di € con Variazione del patrimonio 3 mesi -43,51 %), ed è in accordo con la Extended Performance Methodology di Morningstar .
Da rimarcare il fatto che gli HEDGE FUND (Credit Suisse Hedge Fund Index), dal ottobre 2000 al settembre 2017 hanno avuto una VOLATILITA' MEDIA del 4,95% e RETURN circa 5,90% e indice di SHARPE 0,79 ;
Global Equities cioè le AZIONI GLOBALI (cioè MSCI World TR Net) VOLATILITA' MEDIA del 15.17% e RETURN circa 4,50%;
Global Government Bonds cioè bond governativi globali (cioè BBG Barclays Global Aggregate Governemnt TR Index) VOLATILITA' MEDIA del 6.64% e RETURN circa 4,10%,
Commodities cioè le materie prime (cioè Bloomberg Commodity Index ) VOLATILITA' MEDIA del 16.28% e RETURN circa meno 1,90%. Quindi gli hedge fund hanno mostrato rendimenti più elevati e inferiori volatilità rispetto ad altre strategie di investimento e un'allocazione in hedge fund in un portafoglio tradizionale di azioni e obbligazioni STROICAMENTE fa diminuire la volatilità e incrementare i rendimenti (RITORNI). CREDITE SUISSE gestisce HEDGE FUND per 10,5 miliardi di dollari avendo esperienza di investimenti ALTERNATIVI dal lontano 1998.
Analisi al 28/03/2018 Anno corrente 1 anno 3 anni 5 anni NAV 108,590 EUR pe la classe BH LU1394299827
Rendimento -2,20% -0,50% 0,00% 0,00%
Analisi al 16 e anche al 28/3/03/2018 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3,57% 0,00% 0,00%
Volatilità negativa 2,76% 0,00% 0,00%
Sharpe 0,27 - -
Sortino 0,35
Analisi al 28/03/2018 Anno corrente 1 anno 3 anni 5 anni però per classe FBH EUR ISIN: LU0853132669 1.134,6899 EUR
Rendimento -2,01% 0,26% -0,73% 10,04%
Analisi al 28/03/2018 1 anno 3 anni 5 anni però per classe FBH EUR ISIN: LU0853132669 1.134,6899 EUR
Volatilità 3,58% 3,73% 3,68%
Volatilità negativa 2,68% 2,79% 2,38%
Sharpe 0,49 0,11 0,64
Sortino 0,65 0,14 1,00.
Azioni 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 47,32 0,13 47,19
Liquidità 143,38 90,64 52,74
Altro 0,15 0,09 0,06
Primi 10 Titoli 30/09/2017
Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 9
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 88,24
Nome Settore Paese % su Portafoglio
US Treasury Bill STATI UNITI 18,03
US Treasury Bill STATI UNITI 15,13
US Treasury Bill STATI UNITI 14,98
US Treasury Bill STATI UNITI 14,97
US Treasury Bill STATI UNITI 13,61
US Treasury Bill STATI UNITI 10,96
Pos. Perf. Iboxhy - (Ice Libor Usd 3 ... - 0,37
Pos. Perf. Ru20intr - (Ice Libor Usd ... - 0,14
Pos. Perf. Ru20intr - (Ice Libor Usd ... - 0,04
Sponda Oyj 104 FINLANDIA 0,00.____