I migliori sottostanti in $ per vendere volatilitá con le opzioni

[option]

io ho il nov-feb

 

[biondao]

Ti faccio pubblicamente i miei complimenti, bravo.........

Grazie shybrazen, troppo buono

Meritati

 

[livioptions]

Meritati

Grazie Biondao, detto da uno preparato come te è tanta roba
Devo dire che il metodo è nato dagli errori (come al solito) ma ora lo trovo robusto e molto performante.

 

[livioptions]

io ho il nov-feb

Il seguito del metodo, dopo avere aperto il calendar, è quello di montare dei reverse mese dopo mese incassando il contango maturato, pur restando lontani dal rischio BW, se tu adesso chiudi e incassi 1$ ti sei solo accontentato, perchè se invece aspetti le varie fasi, incasserai 0,6/0,8 per ogni reverse mese, per cui
nov/dic
dic/gen
gen/feb
avrai 3 reverse che ti porteranno di media diciamo 0,70 per cui incassi 2,1 oltre a quello che hai incassato all'apertura.

 

[francs]

Occhio ai livelli prossimi del Vix, se supera 25 mi sposterei di un mese sia per le vendute che le comprate, il timore è che si inneschi nuovamente una BW che potrebbe anche essere superiore alla precedente.

Perché non unifichiamo questi almeno due thread sul VIX?

A 14000 torniamo indietro nel tempo al 2007, subito prima dei subprime. Cosa che avrebbe una logica, visto che è finito QE e tassi facili. Una specie di reset.

 

[livioptions]

Perché non unifichiamo questi almeno due thread sul VIX?

In effetti questo era nato con altri intenti ma ultimamente stiamo parlando solo di VIX & C.

 

[livioptions]

Tornando all'origine del trhead cosa ne pensate di vendere put su BIB ?
Sembra un buon momento, dopo un'ampia discesa, con un ottimo premio e un andamento pluriennale in continuo aumento.
Ovvio che il Biohealtcare & farma è un settore delicato, altrimenti non pagherebbe così

 

[balacalvas]

Tornando all'origine del trhead cosa ne pensate di vendere put su BIB ?
Sembra un buon momento, dopo un'ampia discesa, con un ottimo premio e un andamento pluriennale in continuo aumento.
Ovvio che il Biohealtcare & farma è un settore delicato, altrimenti non pagherebbe così

Una strategia del genere messa in atto ieri o stamattina avrebbe fatto non pochi danni

Comunque, ho letto con estremo interesse il thread ed essendo un wannabe option investor, mi chiedevo dove potessi raccogliere informazioni sul vix futures market ed eventualmente sistemi di screening per stabilire l'overvaluation o l'undervaluation delle opzioni su azioni in termini di volatilità implicita. Vi ringrazio per qualsiasi informazione dispensata

 

[option]

livio, quale strategia vedi bene oggi sul vix / vxx?

 

[livioptions]

Ciao Option, per il VIX non farei altro che riproporre dei calendar di call, se mai alzare lo strike di modo che appena si comincia a scendere ( e si dovrà pure iniziare ) si inizia ad incassare.
Per il VXX una bella vendita coperta da call come stop loss non mi dispiacerebbe.
I percentili di volatilità a 15 giorni hanno lasciato i massimi mentre a 30 gg sono ancora piantati al 100%, voglio sperare che non ci siano altri elementi esogeni di disturbo che portino ancora in alto il VIX.
Comunque, come ricordavo (non so dove, scrivo troppo ) sopra il livello 25 di VIX, non è male mettere una protezione, magari uno spread di call, non so un +30 -33

 

[option]

livio, in questa fase come lo vedi uno short calendar sul vix?
cioè comprare scandenza corta e vendere scadenza lunga ITM
Tu quali mesi useresti?

 

[livioptions]

livio, in questa fase come lo vedi uno short calendar sul vix?
cioè comprare scandenza corta e vendere scadenza lunga ITM
Tu quali mesi useresti?

Ciao Option, se ragioni in ottica difensiva và bene, ma il reverse perderà soldi in caso torni in contango, per cui oggi non lo farei, io ho già smontato gli spread di call aperti sopra il 25.
Quindi, sopra 25 ok per il reverse, magari +ott/-nov oppure +nov/-dic che è meno reattivo, perchè presumerei un ritorno alla backw, in caso contrario non và bene
In paper se lo vuoi fare poi magari se và male lo correggi girandolo in calendar
ciao

 

[option]

Ciao Option, se ragioni in ottica difensiva và bene, ma il reverse perderà soldi in caso torni in contango, per cui oggi non lo farei, io ho già smontato gli spread di call aperti sopra il 25.
Quindi, sopra 25 ok per il reverse, magari +ott/-nov oppure +nov/-dic che è meno reattivo, perchè presumerei un ritorno alla backw, in caso contrario non và bene
In paper se lo vuoi fare poi magari se và male lo correggi girandolo in calendar
ciao

gli atm sono in contango, sono alcuni ditm che sono in bw.

un reverse calendar sugli atm dovrebbe portare buoni guadagni in caso di forti movimenti in realto o ribasso, cosa che in questo momento è probabile.

non concordi con la strategia?

 

[livioptions]

no
Gli atm sono già in contango perchè il vix stà scendendo e più scenderà più aumenterà il contango, più si avvicina a scadenza più il fronte mese perderà valore . Gli atm strike 23, 24, sono stati gli ultimi ad entrare in bw e i primi a rientrare in contango per cui solo un forte rialzo del Vix ti potrebbe portare un guadagno.
Se proprio vuoi metterala in piedi, devi essere pronto a ribaltarla da reverse a calendar quando raggiunge dei livelli "bassi" sotto i 20, e se prosegue così non credo ci vorrà molto, ovviamente salvo nuovi focolai di volatilità.

 

[francs]

e se prosegue così non credo ci vorrà molto, ovviamente salvo nuovi focolai di volatilità.

La vedo dura, finché non si sistemano le cose con ripresa USA e rialzo dei tassi.

 

[option]

no
Gli atm sono già in contango perchè il vix stà scendendo e più scenderà più aumenterà il contango, più si avvicina a scadenza più il fronte mese perderà valore . Gli atm strike 23, 24, sono stati gli ultimi ad entrare in bw e i primi a rientrare in contango per cui solo un forte rialzo del Vix ti potrebbe portare un guadagno.
Se proprio vuoi metterala in piedi, devi essere pronto a ribaltarla da reverse a calendar quando raggiunge dei livelli "bassi" sotto i 20, e se prosegue così non credo ci vorrà molto, ovviamente salvo nuovi focolai di volatilità.

Penso tu abbia ragione

Ora precisamente che posizioni hai aperte?

 

[livioptions]

La vedo dura, finché non si sistemano le cose con ripresa USA e rialzo dei tassi.

Se solo la smette di fare dei -3% per motivi esogeni, direi che non ci metterà molto ancora, ad oggi la curva è quasi rientrata completamente, speriamo che per la scadenza di ottobre sia a posto

 

[option]

Stavo pensando di fare una strategia tranquilla con acquisto di sottostante come lo SPY
e vendita settimanale di call covered.

Considerando che la call vale piú o meno l'1% del sottostante ed è settimanale. Si può ipoteticamente fare un 4% al mese, pari ad un 48% annuale, solo vendendo le call.

Questo sempre in linea teorica, poi si sa che la pratica è sempre differente
Hai mai seguito questa metodologia, e nel caso con quale sottostante?

 

[livioptions]

Stavo pensando di fare una strategia tranquilla con acquisto di sottostante come lo SPY
e vendita settimanale di call covered.

Considerando che la call vale piú o meno l'1% del sottostante ed è settimanale. Si può ipoteticamente fare un 4% al mese, pari ad un 48% annuale, solo vendendo le call.

Questo sempre in linea teorica, poi si sa che la pratica è sempre differente
Hai mai seguito questa metodologia, e nel caso con quale sottostante?

Non vorrei ricominciare qui una discussione assurda come in un 3D di questo forum, ma la covered call è una strategia non redditizia e in caso di discesa non ha alcuna protezione, per cui il tuo 4% al mese si tramuta (correggo: potrebbe tramutarsi) in un -20%

Io per qualche tempo ho fatto qualcosa di simile applicando una "montante americana", in poche parole, si compra il sottostante, se cresce tutto ok, se scende, quando ha perso diciamo l'1% vendo la call (mensile o settimanale scegli tu) e poi aumento l'esposizione mano a mano che scende. Anche questa però non rende a sufficenza rispetto al capitale da tenere a disposizione.

La variante finale di tutta una serie di considerazioni fatte su montante americana, sistemi a cancellazione, covered call, naked put e mediata verticale, ha portato ad un sistemino che ho chiamato "metodo Lupin" che in fondo una buona rendita la dà

 

[option]

Non vorrei ricominciare qui una discussione assurda come in un 3D di questo forum, ma la covered call è una strategia non redditizia e in caso di discesa non ha alcuna protezione, per cui il tuo 4% al mese si tramuta (correggo: potrebbe tramutarsi) in un -20%

Io per qualche tempo ho fatto qualcosa di simile applicando una "montante americana", in poche parole, si compra il sottostante, se cresce tutto ok, se scende, quando ha perso diciamo l'1% vendo la call (mensile o settimanale scegli tu) e poi aumento l'esposizione mano a mano che scende. Anche questa però non rende a sufficenza rispetto al capitale da tenere a disposizione.

La variante finale di tutta una serie di considerazioni fatte su montante americana, sistemi a cancellazione, covered call, naked put e mediata verticale, ha portato ad un sistemino che ho chiamato "metodo Lupin" che in fondo una buona rendita la dà

mi spiegheresti nel dettaglio il metodo lupin?