I migliori sottostanti in $ per vendere volatilitá con le opzioni

[livioptions]

io ho il nov-feb

Nei prossimi giorni metterei un ordine di reverse nov/dic a partire da 0,50 in su (il minimo sindacale ) non sappiamo i massimi di periodo S&P dove si andranno a posizionare e gli earnings potrebbero anche essere una sorpresa, per cui andiamo a cercare lidi più sicuri, anzi se ci danno 1,20 mi sposterei addirittura su gennaio.
In caso di un aumento del vix metterei un calendar , dopo la scadenza di ottobre, -feb+apr

 

[option]

Nei prossimi giorni metterei un ordine di reverse nov/dic a partire da 0,50 in su (il minimo sindacale ) non sappiamo i massimi di periodo S&P dove si andranno a posizionare e gli earnings potrebbero anche essere una sorpresa, per cui andiamo a cercare lidi più sicuri, anzi se ci danno 1,20 mi sposterei addirittura su gennaio.
In caso di un aumento del vix metterei un calendar , dopo la scadenza di ottobre, -feb+apr

ciao livio, ho chiuso il precedente reverse con buon gain

Volevo il tuo parere su una strategia, e cioè quella di fare covered call su netflix

Premetto che ho letto che i covered call non ti piacciono molto. Ma questo titolo oltre ad essere liquidissimo (ha spread delle opt di poche decimali) ma anche una vola altissima.

Infatti le atm a una settimana viaggiamo con un valore del 7-8% il titolo.

Per intenderci si può comprare il sottostante e incassare il 7% a settimana, pari ad un 28% al mese.

Se il titolo scende, inoltre si può anche rollare la opt con scadenze piú basse e incassare ancora.

Per sicurezza metti anche uno stop loss a meno 7% cosí se tutto va male vai a pari (la perdita del titolo l'hai compensata con l'opt).

Questa è la strategia che sto testando ora con questo titolo. Che ne pensi? Aspetto i tuoi pareri ed eventuali suggerimenti

 

[livioptions]

ciao livio, ho chiuso il precedente reverse con buon gain

Volevo il tuo parere su una strategia, e cioè quella di fare covered call su netflix

Premetto che ho letto che i covered call non ti piacciono molto. Ma questo titolo oltre ad essere liquidissimo (ha spread delle opt di poche decimali) ma anche una vola altissima.

Infatti le atm a una settimana viaggiamo con un valore del 7-8% il titolo.

Per intenderci si può comprare il sottostante e incassare il 7% a settimana, pari ad un 28% al mese.

Se il titolo scende, inoltre si può anche rollare la opt con scadenze piú basse e incassare ancora.

Per sicurezza metti anche uno stop loss a meno 7% cosí se tutto va male vai a pari (la perdita del titolo l'hai compensata con l'opt).

Questa è la strategia che sto testando ora con questo titolo. Che ne pensi? Aspetto i tuoi pareri ed eventuali suggerimenti

che ho scrito a fare 3 pagine di forum???

 

[livioptions]

Comunque, entrando nel merito, se ha una volatilità del genere non è perchè i MM sono in vena di regali, se guardi il grafico, da quando è stato fatto lo split, ha fatto degli sbalzi notevoli
Io lo affronterei nel modo di cui ho detto o almeno in backspread non spenderei certo quasi 11000$ per fare una covered call, tenendoli da parte se proprio devo intervenire perchè và sotto

 

[livioptions]

Oggi pubblica gli earnings, vediamo dopodomani dove và a finire la volatilità

 

[option]

che dire livio, hai ragione
la tua strategia è migliore del classico covered call.

hai testato però circostanze particolari dove invece il cavered call funziona meglio?

 

[option]

Tornando alla tua strategia che mi sono riletto ho alcune domande:

1- dici che si applica ai titoli e non agli indici, quindi non dovresti applicarla al Vix, ma si può applicare al Vxx che è un etf

2-in base a cosa decidi se il rapporto di copertura sarà 1 a 1, o 1 a 2 o 1 a 3 ecc.?

3- Non hai mai pensato quando il titolo scende violentemente e tu hai una copertura di 1 a 2 o 1 a 3, invece di vendere l'opzione di copertura di "lasciare correre i profitti" e puntare a incassare un gain molto più elevato? Ad esempio con titoli come il VXX questa è una possibilità più che realistica.

4- Io generalmente opero con le scadenze settimanali. Tu come mai prediligi le scadenza più lunghe? Quali vantaggi hanno rispetto alle settimanali?

 

[livioptions]

option: Tornando alla tua strategia che mi sono riletto ho alcune domande:

1- dici che si applica ai titoli e non agli indici, quindi non dovresti applicarla al Vix, ma si può applicare al Vxx che è un etf
[COLORRed"]Ipoteticamente si in pratica no: il vxx non è un titolo normale, un titolo normalmente cresce alla crescita dei fondamentali, produzione, utili, ecc. mentre scende quando ci sono notizie negative, il vxx cresce con le notizie negative e scende nella normalità[/COLOR]
2-in base a cosa decidi se il rapporto di copertura sarà 1 a 1, o 1 a 2 o 1 a 3 ecc.?
alla volatilità del titolo o alla mia sensazioni di mercato
3- Non hai mai pensato quando il titolo scende violentemente e tu hai una copertura di 1 a 2 o 1 a 3, invece di vendere l'opzione di copertura di "lasciare correre i profitti" e puntare a incassare un gain molto più elevato? Ad esempio con titoli come il VXX questa è una possibilità più che realistica.
ovviamente se ho fatto un ratio backspread avrò degli utili quando scende violentemente, lasciare correre potrebbe voler dire che si ferma nella buca e ti trovi in perdita
4- Io generalmente opero con le scadenze settimanali. Tu come mai prediligi le scadenza più lunghe? Quali vantaggi hanno rispetto alle settimanali?
Perchè le settimanali hanno time decay sulle protezioni troppo veloce

 

[gbolla04]

vi seguo su netflix col metodo lupin

 

[livioptions]

vi seguo su netflix col metodo lupin

In paper spero, non farei mai una Lupin con quel titolo oltetutto che esce da un earning

 

[gbolla04]

si certo livio sono per ora su paper con le opzioni finchè non capisco bene i meccanismi e gli utilizzi. Sto utilizzando la piatta di CBOE

paperTRADE - Tools

non so se qualcuno la conosce.
grazie. ciao

 

[option]

le settimanali hanno un decay della protezione ma anche della parte short veloce. Pensi che non sia più efficace come mix?
del resto la strategia consiste nel "vendere" quindi più velocemente le vendute perdono valore meglio è. O no?

 

[option]

Io ho apportato una piccola variazione alla strategia. Che consiste nel comprare la opt che cade tra 1 settimana e comprare 2 coperture che scadono tra 2.

I vantaggi sono che alla scandenza dello short, se questo scade otm tu hai ancora le due long da vendere.
Se lo short invece è itm, lo puoi rollare alla settimana successiva incassando altri soldi, o spostandolo più avanti, senza bisogno di ricomprare un'altra copertura.

Il costo di questa strategia riduce leggermente il guadagno iniziale, ma da poi vantaggi successivamente.

Per dare dati dell'ultima operazione fatta cosi.
Sottostante Vix

-1 27 ottobre - put 17
+2 03 novembre - put 15

incassati dall'operazione 0,40.

Quindi un rendimento sul margine richiesto di 200 pari al 20%.

Che te ne pare livio? Dammi il tuo parere, sai che apprezzo moltissimo i tuoi consigli

 

[Catullo]

Il problema che si pone, sia con la vendita di put che con la covered call è il fatto di non avere sufficente copertura verso la discesa di valore del titolo, per cui dopo numerosi ragionamenti, ho pensato di prendere in prestito un'idea avuta da un noto trader per cui ho iniziato a vendere 2 put atm o leggermente otm, impiegando il ricavato di un premio, per acquistare delle coperture.

Prima di iniziare, decidiamo quale sarà il massimo dei contratti che andremo a vendere, in relazione alle nostre disponibilità, perchè ricordiamoci che potremmo anche essere assegnati, per cui dovremmo comprare i titoli al prezzo strike.
Se per esempio abbiamo deciso di mettere a mercato 5 contratti, compriamo subito 5 Protezioni, dividendo il premio incassato da 1 put per 5 e questo ci darà lo strike da acquistare
Aiutiamoci con un esempio, con il prezzo a 5,85 venderò 2 put 5,8 a 0,273 scadenza novembre e comprerò 5 put 4,8 a 0,052 stessa scadenza, quindi incasso 2x1000x0,273= 546€ e ne spenderò 5x1000x0,052= 260€ incassando netto 284€. Percentualmente sullo strike il premio è del 2,5% circa

Buongiorno ragazzi, ciao Livio. Il noto trader era Arsenio?

 

[plsnoloss]

si certo livio sono per ora su paper con le opzioni finchè non capisco bene i meccanismi e gli utilizzi. Sto utilizzando la piatta di CBOE

paperTRADE - Tools

non so se qualcuno la conosce.
grazie. ciao

Ciao,
Grazie per il link al tool del CBOE.
Prima di utilizzarlo ti volevo chiedere se con questo tool riesci a vedere il grafico della volatilità implicita dei titoli e indici americani in real-time?

Grz in anticipo per la risposta
Paolo

 

[option]

livio a proposito tu che TOL usi per il trade?
io uso IB ma magari ne isistono migliori

 

[livioptions]

Io ho apportato una piccola variazione alla strategia. Che consiste nel comprare la opt che cade tra 1 settimana e comprare 2 coperture che scadono tra 2.

I vantaggi sono che alla scandenza dello short, se questo scade otm tu hai ancora le due long da vendere.
Se lo short invece è itm, lo puoi rollare alla settimana successiva incassando altri soldi, o spostandolo più avanti, senza bisogno di ricomprare un'altra copertura.

Il costo di questa strategia riduce leggermente il guadagno iniziale, ma da poi vantaggi successivamente.

Per dare dati dell'ultima operazione fatta cosi.
Sottostante Vix

-1 27 ottobre - put 17
+2 03 novembre - put 15

incassati dall'operazione 0,40.

Quindi un rendimento sul margine richiesto di 200 pari al 20%.

Che te ne pare livio? Dammi il tuo parere, sai che apprezzo moltissimo i tuoi consigli

sai che i calendar mi piacciono molto, penso ceh potrebbe funzionare, prima magari osservala per un paio di settimane, le weekly del vix sono così giovani

 

[livioptions]

le settimanali hanno un decay della protezione ma anche della parte short veloce. Pensi che non sia più efficace come mix?
del resto la strategia consiste nel "vendere" quindi più velocemente le vendute perdono valore meglio è. O no?

Basta osservare l'analisi di un backspread fatto con le settimanali per capire ceh se la perdita di valore avviene nei primi 2 giorni hai possibilità di uscirne in utile dopo è molto difficle, salvo una perdita molto ma molto consistente

 

[livioptions]

Buongiorno ragazzi, ciao Livio. Il noto trader era Arsenio?

Non in questo caso, parlavo di Tiziano Cagalli, mentre l'idea della mediata verticale posso dire di averla imparata dal grande Arsenio Lupin (nick name ovviamente ) per questo l'ho chiamata metodo Lupin

 

[livioptions]

livio a proposito tu che TOL usi per il trade?
io uso IB ma magari ne isistono migliori

Se intendi il broker anch'io uso IB e Sella