sasadangelo
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Sì, hai ragione, avevo fatto confusione tra i tre screenshot di fuma57, è l'ultimo quello corretto, quindi i conti tornano anche a me.
Ti allego anche il mio foglio di calcolo, ma chiedo a te, @fuma57 e @Tramaglino se sapete chiarirmi ancora una perplessità sulle formule relative al prezzo teorico. In particolare, nel foglio allegato, in fondo, incorniciate trovate delle celle che mi danno problemi (prego leggere i relativi commenti): fuma57 mi definì il prezzo teorico come il prezzo che il BOT dovrebbe avere quel dato giorno affinché il rendimento sia lo stesso di quello in emissione (nel nostro caso 3,224% lordo). Ora, se il prezzo teorico calcolato è corretto (e sembra esserlo dato che si allinea ai vostri), la formula da usare per il rendimento lordo calcolato sul prezzo teorico mi dá luogo a un paradosso (vd commenti alle celle incorniciate)
L'ho fatta sul mio foglio ed è la parte più complicata. Tuttavia, il calcolo del Prezzo Teorico è solo la prima parte per il calcolo finale delle plusvalenze/minusvaleze. Non ho tempo ora per scrivere tutto, ti dico solo il calcolo del prezzo teorico.
Praticamente, immaginala come una linea che parte alla data di emissione al prezzo di emissione (nel mio esempio 96,877) e cresce, appunto linearmente, fino ad arrivare a scadenza a valere 100. La domanda è: ogni giorno di quanti soldi avanza?
Il salto totale dall'emissione alla scadenza è 100-96,877=3,123. Quindi questa famosa linea che il giorno 14/02/2023 è partita dalla quota 96,877 e arriverà al 14/02/2024 a 100 fa un salto totale di 3,123. Quindi ogni giorno farà un piccolo salterello di 3,123/365=0,008556164 (perché il mio BOT dura 365 giorni). Poiché la Data di Regolamento del mio BOT era del 01/03/2023, cioè 15 giorni dopo, il prezzo sarà aumentato di 15*0,008556164=0,1283424, quindi al 01/03/2023 il prezzo teorico del mio BOT è 96,877 incrementato della quota precedente, ossia: 96,877+0,1283424=97,005 ossia il prezzo teorico che @fuma57 aveva calcolato nel mio caso.
Tuttavia, questo è solo il primo step per il calcolo delle plus/minus valenze. Il resto te lo spiego appena ho più tempo. Ho dovuto perderci un intero pomeriggio per capirlo e non ci sarei mai riuscito senza il sacro foglio e gli input di voi tutti per cui vi ringrazio, siete stati impagabili.