Sharpe Ratio (rf=2.5%) > 5
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Ecco la 67° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.
Nell’ultima settimana borsistica, i principali indici globali hanno messo a segno performance positive. In assenza di dati macro di rilievo, gli operatori si sono focalizzati sugli utili societari e sulle banche centrali. La stagione delle trimestrali è infatti entrata nel vivo in Europa e a Piazza Affari con oltre la metà dei 40 titoli che compongono il Ftse Mib ad alzare il velo sui conti. Per quanto riguarda le banche centrali, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto. Anche la Bank of England ha lasciato fermi i tassi, con due voti a favore di un taglio immediato sui nove totali. La Riksbank svedese ha invece tagliato i tassi per la prima volta in otto anni, riducendo il costo del denaro di 25 punti base al 3,75%, evidenziando la divergenza dell’Europa dalla linea dura della Fed. Per continuare a leggere visita il link
fuffologo
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PGiulia
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Si, non male, ultimamente ha retto egregiamente.
Mi piacerebbe saperne di più.
Osservando l'estrema linearità dei rendimenti a livello mensile in aggiunta ad una tendenza a ridursi nel tempo è altamente probabile che qui siamo di fronte all'implementazione dell'ingegneria finanziaria che cattura qualche inefficienza del mercato che potrebbe: 1)essersi ridotta nel tempo, 2) correlata alla volatilità, 3) entrambe le cose.
E' molto probabile che utilizzi la tecnica StatArb (ci scommetterei sopra) cioè prende posizioni long e short in mean reversion con le options ma, a mio avviso, non fa previsioni troppo alto il tasso di successo e troppo bassa la varianza dei rendimenti. Bravo lui, sicuramente ha trovato un breach da cui può trarre una tale regolarità. Guadagnerà nel delta tra le posizioni long e short che gli permettono allo stesso tempo di controllare sempre il rischio.
Rimane l'anomalia dei due -7% in tre mesi dopo cotanta regolarità.