Matt Brain
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@fuffologo
molto carino, si vede che sei un esperto
molto carino, si vede che sei un esperto
Sharpe Ratio (rf=2.5%) > 5
- Creatore Discussione fuffologo
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PGiulia
Sveglia, polli!
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Ma certo paolino, era esattamente quello che stavo dicendo anch'io!
Quoto.
Ma non solo, si tratta sempre di basi (aritmetica delle elementari) che, alla simpatica PGP e al simpaticissimo Imar evedentemente mancano.
Mi suona strano che Cren non sia intervenuto (credo per nn umiliarli e\o indispettirli)
Sharpe Ratio >5= 5 unità di excess return(over riskfree) per ogni unità di vola (il tutto annualizzato)
cosa vuol dire: che uno sharpe ratio >5 con Hvol al 40% del sottostante tradato (media ultimo anno) è qualcosa di assolutamente fantastico...al limite della realtà (ma se trattasi di HFT ci può stare)..ma...uno Sharpe Ratio >5 con HVol al 10% (media ultimo anno) ...se scompenete in rendimenti mensili, non è così assurdo.
Ora...se guardiamo la tipologia di strategia..e l'inizio dello storico..considerando il declino costante di vola (che non si era mai visto in queste proporzioni..), ci può stare.
Ma, è ovvio che sia incomprensibile per chi non ha alcuna dimestichezza con la matematica e cn l'econometria.
Prova:
prendete un ts amatoriale decente, plottate lo sharpe ratio con RF al 2.5% e finestra rolling 1 anno, guardate che valori "di picco positivo assume"; poi, andate a riguardarvi la stipologia di strategia e ragionate.
Sti due so proprio carciofi..un peccato perchè se la finissero di insultare (anche chi non può rispondere...) e abbassassero quella crestina ipotrofica..gli si potrebbe spiegare qualcosa di utile (per loro..) e magari partorire threads decenti.
Quando si romperà la strategia oggetto del thread? Nessuno può dirlo..ma di certo è assolutamente probabile che, alzandosi la volatilità del sottostante (lo SPX) lo sharpe ratio del sistema scenderà.
Quando parli di cose che non capisci dai il meglio di te!!!
(oops, praticamente sempre! )Quando poi confronti strategie e gestioni, parli di volatilità implicita e ti inserisci in discorsi prettamente opzionistici ... magico Lipton!!!
Matt Brain
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Ma certo paolino, era esattamente quello che stavo dicendo anch'io!
Quando parli di cose che non capisci dai il meglio di te!!!
Quando poi confronti strategie e gestioni, parli di volatilità implicita e ti inserisci in discorsi prettamente opzionistici ... magico Lipton!!!
Prova a far finta di essere intelligente; rileggi con calma quello che ho scritto e poi rispondi.
Solo "poi"...dopo aver (presumibilmente...purtroppo..) capito.
Ciao, bella figura da carciofa pure oggi...che fate l'album?
Che tristezza...che soggettoni...
Imar
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Un "grazie" per il thread te lo meriti tutto!
Concordo.
Help Mode ON
Non ci posso credere.................... PGP sogno o son desto..... ??
datemi un pizzicotto, voi, invece di continuare a sbellicarvi dalle risate....
debbo capire se ..... veramente.... veramente.... veramente....
il pyrla1 calcola lo Sharpe Ratio prendendo la SD del sottostante
invece che quella dei rendimenti del trading system.... HELP MODE OFF
e paolino tace...... tace .. tace....
E' Option Writing, Pyrla.
Se si alza la volatilità (ma quella implicita, non la storica) ovvio che perdo dei soldi e lo SR...... scende
Ma non è questo l'oggetto del thread; l'oggetto del thread è che nei momenti (pochi) di difficoltà oper questo tipo di strategia, i risultati di Mr Rao sfiorano qualcosa di impossibile.. cosa che tu non puoi capire perchè non sai nulla sdi opzioni, credi che la volatilità sia quella cghe ti dice la tua ultimissima versione del Garch.... ed in più... non conosci Mr Rao..
Mò Ernè, poi ti stupisci pure che quelli che inviti qui ti dan buca....
A tutti piace il Kazzenger di Crozza.... mica il tuo....
Ultima modifica:
Matt Brain
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Concordo.
Help Mode ON
Non ci posso credere.................... PGP sogno o son desto..... ??
datemi un pizzicotto, voi, invece di continuare a sbllicarvi dalle risate....
debbo capire se ..... veramente.... veramente.... veramente....
il pyrla1 calcola lo Sharpe Ratio prendendo la SD del sottostante
HELP MODE OFF
e paolino tace...... tace .. tace....
Mò Ernè, poi ti stupisci pure che quelli che inviti qui ti dan buca....
A tutti piace il Kazzenger di Crozza.... mica il tuo....
Carciofo(2)...leggi con attenzione...anche tu fai finta di essere intelligente...poi...solo poi...quando hai(presumibilmente purtroppo) capito..rispondi.
Tristezza^3....più soggettoni di così si muore..poi vi lamentate che tutti vi pigliano per il..
Leggere con attenzione,,,leggere con attenzione...leggere con attenzione....
Matt Brain
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A me dispiace sul serio..ma veramente non avete le basi "minime" per scrivere in questa sezione.
E più fate così...più sarete costretti a rinchudervi in recinti per parlarvi addosso senza ricevere alcun beneficio.
Di contro...se adottaste un atteggiamento diverso, più consapevole...verreste aiutati e capireste.
Ma a voi non interessa capire...
E più fate così...più sarete costretti a rinchudervi in recinti per parlarvi addosso senza ricevere alcun beneficio.
Di contro...se adottaste un atteggiamento diverso, più consapevole...verreste aiutati e capireste.
Ma a voi non interessa capire...
Imar
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Riposto, perchè il pyrla1 ha già risposto col solito insulto e la mia modifica gli è sfuggita....
E' Option Writing, Pyrla.
Se si alza la volatilità (ma quella implicita, non la storica) ovvio che perdo dei soldi e lo SR...... scende
Ma non è questo l'oggetto del thread; l'oggetto del thread è che nei momenti (pochi) di difficoltà per questo tipo di strategia da quando è attiva la gestione, i risultati di Mr Rao sfiorano qualcosa di impossibile.. cosa che tu non puoi capire perchè non sai nulla di opzioni, credi che la volatilità sia quella ghe ti dice la tua ultimissima versione del Garch.... ed in più... non conosci Mr Rao.. .. .....'nzomma l'unica cosa che puoi fare qui è il .... pyrla....
E' Option Writing, Pyrla.
Se si alza la volatilità (ma quella implicita, non la storica) ovvio che perdo dei soldi e lo SR...... scende
Ma non è questo l'oggetto del thread; l'oggetto del thread è che nei momenti (pochi) di difficoltà per questo tipo di strategia da quando è attiva la gestione, i risultati di Mr Rao sfiorano qualcosa di impossibile.. cosa che tu non puoi capire perchè non sai nulla di opzioni, credi che la volatilità sia quella ghe ti dice la tua ultimissima versione del Garch....
ed in più... non conosci Mr Rao.. .. .....'nzomma l'unica cosa che puoi fare qui è il .... pyrla....
Matt Brain
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Io conosco lo Sharpe Ratio e so fare le divisioni.
Ancora non hai capito..altrimenti non ti stupiresti di un valore annualizzato di quel tenore.
Io parlo del concetto sottostante...di chi sia Rao me ne frego (ringraziando il cielo..)
Ancora non hai capito..altrimenti non ti stupiresti di un valore annualizzato di quel tenore.
Io parlo del concetto sottostante...di chi sia Rao me ne frego (ringraziando il cielo..)
Matt Brain
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E ti assicuro..che state facendo una figura grottesca (ma oramai è consuetudine..)..solo che stentate ad accorgervene...(il che è sinceramente triste..)
Dai, piano piano...vedrai che se ci rifletti poi capisci
Ciao, salutame Rao.
Miao
)Dai, piano piano...vedrai che se ci rifletti poi capisci
Ciao, salutame Rao.
Miao
Imar
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Ho visto
Soprattutto sai distinguere tra il calcolo dello SR di un indice (es sp500) e quello di una strategia di trading....
E Paolino tace tace tace....
Per la cronaca, in tutto il Thread IO non ho fatto un solo commento sullo SR..... non me ne importa niente dello SR.... lo trovo un concetto grandemente sopravalutato....io ho sempre e solo guardato ai rendimenti mese per mese... (cosa che tu non puoi fare perchè in quesgli stessi mesi non eri a mercato, giocavi coi numerelli....)
Si si si... sottostante ma molto molto sotto sotto sottostante..... attento che a forza di guardare così in profondità non cadi dalla sedia ... poi come faresti a stare alla cassa del negozio??
Matt Brain
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Bravo, fai vedere che sai fare le divisioni:
deannualizza lo sharpe, hai un valore medio mensile di?
(fatti aiutare dalla maestra di matematica delle medie se è viva..perchè il dubbio che tu non l'abbia avuta è forte....)
ti ci faccio arrivare piano piano...
deannualizza lo sharpe, hai un valore medio mensile di?
(fatti aiutare dalla maestra di matematica delle medie se è viva..perchè il dubbio che tu non l'abbia avuta è forte....)
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EbenezerScrooge
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strano posto 'sto forum...
Matt Brain
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Aspetto sempre la "deannualizzazione dello sharpe"..
avete tutto ciò che vi serve, la volatilità storica annualizzata, il RF imposto, il valore medio risultante.
Dovete fare le divisioni..riuscite?
avete tutto ciò che vi serve, la volatilità storica annualizzata, il RF imposto, il valore medio risultante.
Dovete fare le divisioni..riuscite?
PGiulia
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Ci ho riflettuto questa mattina per caso: il motivo per cui vendono DOTM può essere solo uno: si illudono di potersi coprire per strada. VIX o non VIX. E questo spiegherebbe anche i margini alti che patiscono.
Questa cosa gli può anche andare bene, ma fino ad un certo punto. Se il movimento è sufficientemente rapido e violento, non ce la fanno neanche ad andare in bagno. Per non parlare dei soliti noiosissimi problemi di timing.
Altra logica non la trovo.
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fuffologo
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se ne parla anche qui di Global Sigma:
Nuclear Phynance
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Hancock
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Direi che "se ne parla anche qui(su FoL)", logica deduzione che si può trarre confrontando le date e tenendo ben presente l'esterofilia di molti partecipanti al forum (ingiustificata e ingiustificabile imho..ma purtroppo...)
fuffologo
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dopo mesi & mesi col solito tran tran da SR > 5, anche Mr. Rao ha preso una scoppola ferragostana:
Global Sigma Plus *QEP* Program Performance
Global Sigma Plus *QEP* Program Performance
SnakePlinsky
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Non e cosi male, agosto solo -7.57% vendendo vola quando XIV ( VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN ) sempre in agosto ha perso il 46%, la vix é andata oltre 50 intraday, tanto di cappello a Mr Rao