Matt Brain
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@fuffologo
molto carino, si vede che sei un esperto
molto carino, si vede che sei un esperto
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I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link
Io non parlo di nessuno in particolare, dico solo che mentre un privato ha lo scopo di guadagnare salvando la pelle, un ideatore e gestore di fondi ha lo scopo di offrire quello che il mercato chiede. Punto e basta.
Poi se chiedo al macellaio com'è la vitella lui mi risponde <morbidissima, si scioglie in bocca....> eh, cosa vuoi che mi risponda?
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Quoto.
Ma non solo, si tratta sempre di basi (aritmetica delle elementari) che, alla simpatica PGP e al simpaticissimo Imar evedentemente mancano.
Mi suona strano che Cren non sia intervenuto (credo per nn umiliarli e\o indispettirli)
Sharpe Ratio >5= 5 unità di excess return(over riskfree) per ogni unità di vola (il tutto annualizzato)
cosa vuol dire: che uno sharpe ratio >5 con Hvol al 40% del sottostante tradato (media ultimo anno) è qualcosa di assolutamente fantastico...al limite della realtà (ma se trattasi di HFT ci può stare)..ma...uno Sharpe Ratio >5 con HVol al 10% (media ultimo anno) ...se scompenete in rendimenti mensili, non è così assurdo.
Ora...se guardiamo la tipologia di strategia..e l'inizio dello storico..considerando il declino costante di vola (che non si era mai visto in queste proporzioni..), ci può stare.
Ma, è ovvio che sia incomprensibile per chi non ha alcuna dimestichezza con la matematica e cn l'econometria.
Prova:
prendete un ts amatoriale decente, plottate lo sharpe ratio con RF al 2.5% e finestra rolling 1 anno, guardate che valori "di picco positivo assume"; poi, andate a riguardarvi la stipologia di strategia e ragionate.
Sti due so proprio carciofi..un peccato perchè se la finissero di insultare (anche chi non può rispondere...) e abbassassero quella crestina ipotrofica..gli si potrebbe spiegare qualcosa di utile (per loro..) e magari partorire threads decenti.
Quando si romperà la strategia oggetto del thread? Nessuno può dirlo..ma di certo è assolutamente probabile che, alzandosi la volatilità del sottostante (lo SPX) lo sharpe ratio del sistema scenderà.
Ma certo paolino, era esattamente quello che stavo dicendo anch'io!
Quando parli di cose che non capisci dai il meglio di te!!! (oops, praticamente sempre! )
Quando poi confronti strategie e gestioni, parli di volatilità implicita e ti inserisci in discorsi prettamente opzionistici ... magico Lipton!!!
Un "grazie" per il thread te lo meriti tutto!
Quoto.
Ma non solo, si tratta sempre di basi (aritmetica delle elementari) che, alla simpatica PGP e al simpaticissimo Imar evedentemente mancano.
Mi suona strano che Cren non sia intervenuto (credo per nn umiliarli e\o indispettirli)
Sharpe Ratio >5= 5 unità di excess return(over riskfree) per ogni unità di vola (il tutto annualizzato)
cosa vuol dire: che uno sharpe ratio >5 con Hvol al 40% del sottostante tradato (media ultimo anno) è qualcosa di assolutamente fantastico...al limite della realtà (ma se trattasi di HFT ci può stare)..ma...uno Sharpe Ratio >5 con HVol al 10% (media ultimo anno) ...se scompenete in rendimenti mensili, non è così assurdo.
Quando si romperà la strategia oggetto del thread? Nessuno può dirlo..ma di certo è assolutamente probabile che, alzandosi la volatilità del sottostante (lo SPX) lo sharpe ratio del sistema scenderà.
Concordo.
Help Mode ON
Non ci posso credere.................... PGP sogno o son desto..... ??
datemi un pizzicotto, voi, invece di continuare a sbllicarvi dalle risate....
debbo capire se ..... veramente.... veramente.... veramente....
il pyrla1 calcola lo Sharpe Ratio prendendo la SD del sottostante invece che quella dei rendimenti del trading system....
HELP MODE OFF
e paolino tace...... tace .. tace....
Mò Ernè, poi ti stupisci pure che quelli che inviti qui ti dan buca....
A tutti piace il Kazzenger di Crozza.... mica il tuo....
Quando si romperà la strategia oggetto del thread? Nessuno può dirlo..ma di certo è assolutamente probabile che, alzandosi la volatilità del sottostante (lo SPX) lo sharpe ratio del sistema scenderà.
Io conosco lo Sharpe Ratio e so fare le divisioni.
Ancora non hai capito..altrimenti non ti stupiresti di un valore annualizzato di quel tenore.
Io parlo del concetto sottostante...
...Ma un trader è professionale in opzioni non ragiona così, MAI.
Un pò perchè è inutile: siamo sempre lì, la % di scadere OTM IN REALTA' non la puoi calcolare, ed anche se la potessi calcolare non servirebbe a molto dato che non si può prescindere dal pay off e dal fatto che - e Mr Rao da come parla ne sembra inconsapevole - il P&L di un option writer è PATH DEPENDENT: non dipende solo DOVE si arriva, ma COME.
Ed un pò perchè cozza con una ottica di trading molto veloce (nel 10% dei casi addirittura intraday): se hai un'edge su time frame così rapidi, ti converrebbe stare su opzioni ATM o in quei dintorni...
se ne parla anche qui di Global Sigma:
Nuclear Phynance
dopo mesi & mesi col solito tran tran da SR > 5, anche Mr. Rao ha preso una scoppola ferragostana:
Global Sigma Plus *QEP* Program Performance