Un Ts per Amico "2": F.F.S.S

[Sig. Ernesto]

Ernesto ora ti stupirò, però meglio se ti siedi , almeno che non facciamo arbitraggi intraday ( che raramente si trovano) qualche numero devo infilarlo...che sia con il metodo "ad occhio" come fanno i trader discrezionali o con la più sofisticata MLE degli econometrici, quello su cui mi sto concentrando è "la manovra Schettino Finance" (non credo ci sia su Wiki ) cioè quella di smontare di corsa con la moldava prima che la nave sia sul fondo del mare...

quindi divido in due la parte di progetto: se c'è un ragionamento nella costruzione del ts e vedo che se la cava,la mia attenzione passa alla manovra Schettino..

E qui sbagli. Cadi nello stesso errore che, ad esempio, commette chi vi consiglia il metodo Bandi (o Bandini..c'era un circo mi pare con questo nome..).

Tu devi capire perchè entri e perchè esci. Una volta capito questo, se riesci a tradurlo in numeri meglio perchè automatizzi. Ma devi sapere:

PERCHE' entri a mercato.

PERCHE' esci dal mercato.

Se i tuoi "perchè" sono solidi, stai tranquillo. Se non sono solidi, ti puoi inventare quel che vuoi, fai il bagno senza scialuppa.

 

[luka46]

E qui sbagli. Cadi nello stesso errore che, ad esempio, commette chi vi consiglia il metodo Bandi (o Bandini..c'era un circo mi pare con questo nome..).

Tu devi capire perchè entri e perchè esci. Una volta capito questo, se riesci a tradurlo in numeri meglio perchè automatizzi. Ma devi sapere:

PERCHE' entri a mercato.

PERCHE' esci dal mercato.

Se i tuoi "perchè" sono solidi, stai tranquillo. Se non sono solidi, ti puoi inventare quel che vuoi, fai il bagno senza scialuppa.

Io sono dell'idea come te che se i miei perchè sono solidi e il risultato è buono -> il ts va a mercato (la barca va in mare)
ma se vado con la nave sopra lo scoglio devo capire che la barca era stata progettata per navigare non per fare salti sopra gli scogli...quindi ci deve essere un "piano B" che mi fa scendere dalla nave

ps: ora la chiudo qui perchè mi piaccio 3D pratici e non "di rava e la fava"

sta sera vi dico se ho buoni risultati con il ts regressione

 

[Paolo1956]

A proposito dei perché:

è immediatamente visibile che nel lungo termine per gran parte del tempo i mercati si muovono in trend, siano azioni o obbligazioni o commodities o case.

Probabilmente le ragioni sono le più studiate al mondo e coinvolgono il ciclo economico, la disponibilità di denaro, la moda etc.

E' sorprendente che da altre parti si consideri negativamente questo approccio, che mi pare il più fornito di basi sia statistiche che economiche.

 

[Sig. Ernesto]

Io sono dell'idea come te che se i miei perchè sono solidi e il risultato è buono -> il ts va a mercato (la barca va in mare)
ma se vado con la nave sopra lo scoglio devo capire che la barca era stata progettata per navigare non per fare salti sopra gli scogli...quindi ci deve essere un "piano B" che mi fa scendere dalla nave

ps: ora la chiudo qui perchè mi piaccio 3D pratici e non "di rava e la fava"

sta sera vi dico se ho buoni risultati con il ts regressione

Non lo dire a me, io già so che i risultati sono buoni in fase di backtest (altrimenti non lo avrei postato stimolando a metterlo in piedi)

Dillo ad altri

Ciao, bravo. Niente supercaz.zole.Praticità e dimostrazioni

 

[Sig. Ernesto]

A proposito dei perché:

è immediatamente visibile che nel lungo termine per gran parte del tempo i mercati si muovono in trend, siano azioni o obbligazioni o commodities o case.

Probabilmente le ragioni sono le più studiate al mondo e coinvolgono il ciclo economico, la disponibilità di denaro, la moda etc.

E' sorprendente che da altre parti si consideri negativamente questo approccio, che mi pare il più fornito di basi sia statistiche che economiche.

Da altre parti dove? Altri forum dici?

 

[Paolo1956]

Da altre parti dove? Altri forum dici?

Sì, di là è stato detto che il lungo termine è poco, come dire...tradabile? affidabile?

E del resto le critiche che sono piovute a questo ts rispecchiano questa visione.

 

[Ronzy]

Sì, di là è stato detto che il lungo termine è poco, come dire...tradabile? affidabile?

E del resto le critiche che sono piovute a questo ts rispecchiano questa visione.

Il problema di quel tipo di discussioni è sempre lo stesso....generalizzando e senza ragionare su casi concreti è vero tutto ed il contrario di tutto.......

 

[Sig. Ernesto]

Sì, di là è stato detto che il lungo termine è poco, come dire...tradabile? affidabile?

E del resto le critiche che sono piovute a questo ts rispecchiano questa visione.

Scusa Paolo, ma a tuo avviso posso considerare affidabili personaggi che mostrano portafogli su bancari "post rimbalzo" e si passano la palla con preoccupante disinvoltura?

Ma tu hai mai visto postare portafogli su bancari "pre rimbalzo" con perdite o "stoppate" clamorose? Io non credo sia il caso di fare molto affidamento sui giudizi espressi da queste persone. Prova ne è che ben si guardano da commentrare in maniera diretta ma cercano esibizioni trasversali prive di contraddittorio. Avessero postato qui, le pedate (virtuali si intende..) si sarebbero sprecate. Becchime per polli. Buono per allevamenti intensivi. Roba fine anni 90.

Qui (Sez. Econometria di FoL) si allevano solo pavoni e tacchini. I primi fanno la ruota ma si sottopongono tranquillamente al giudizio di chi legge, i secondi cercano col buon senso di evitare il cenone (inteso come evento negativo annuale). A volte con successo, a volte meno, ma ci provano.

Ci sarà un pochino di differenza? Io credo di sì.

 

[Sig. Ernesto]

Il problema di quel tipo di discussioni è sempre lo stesso....generalizzando e senza ragionare su casi concreti è vero tutto ed il contrario di tutto.......

Ronzy, vi dovete fare furbi. Stringete le discussioni. Focalizzate sulla minKiata più evidente (tipo le medie ottimizzate di Bandi in un thread sull'overfitting..raccapricciante) e pretendete spiegazioni. Al primo rifiuto o tentativo di "intortarvi", tirate pedate (sempre virtuali, sia chiaro). Non vi fate "pigghià po cu.lo"..anche se molti di voi è palese si divertano a leggere e a rispondere a tante banalità concentrate in poco spazio. Siate un pochino "ernesti", che alla fine paga.

E soprattutto, se capite che siete voi il datore e non il ricevente(e spesso è così..), fategliela sudà..

 

[Paolo1956]

Mi è sfuggita, ma che sono queste medie di bandi?

se è una sorta di media adattiva so già al 99% che è una boiata...

 

[Sig. Ernesto]

Ma non saprei proprio, mi sono fermato alla prima minKiata "optimize"(prima riga di codice) ed il mio cervello ha dirottato il segnale proveniente dal nervo ottico all'orecchio sinistro, causando una irrefrenabile labirintite con giramenti di testa e senso di nausea. E per fortuna che non lo ha dirottato al primo tratto intestinale.

Ronzy forse ti può aiutare meglio.

 

[Sig. Ernesto]

Allora, quando arriva Luka e mostra i risultati del metodo vediamo se si riesce a migliorarli con della vecchia, sana, econometria overfittata.

Intanto bisogna capire che gli angoli vanno di pari passo con la volatilità.

Più sono ampi, meno il mercato è liquido, più c'è volatilità.

Quindi fare trading su "l'angolo" equivale a trovare l'incrocio di due medie, una veloce ed una lenta. Senza ottimizzarle e facendolo nella maniera più logica e robusta possibile.

E cercando di eliminare quanto più lag possibile, ovviamente.

 

[luka46]

Intanto vi anticipo il listato, molto grezzo, ma serve solo a capire dove vogliamo parare:

yield2=100*Ln(C/C[1]);
slope=RegrLin(yield2, 5, P);
avgr=mov(slope,10,e);




if avgr>0 then
exitshort(nextbar,atopen);
enterlong(nextbar,atopen);
endif;

if avgr<0 then
exitlong(nextbar,atopen);
entershort(nextbar,atopen);
endif;

se riesco (ho la connessione remota da casa) vi allego un immagine dei risultati

 

[luka46]

Su 10 anni di fiat, tf settimanale, 108,69% con una % di win del 46,4 (tipica dei tf), 125 operazioni , purtroppo non riesco a catturare le immagini da remoto ma apprezzate lo sforzo...

 

[luka46]

i valori 5 e 10 sono puramente casuali.. lo dico prima così evitiamo discorsi del sesso degli angeli

 

[Sig. Ernesto]

125 operazioni su tf settimanale?

Ammazza, tante. "P" che vuol dire in quel linreg?

Cerco di capire

 

[luka46]

125 operazioni su tf settimanale?

Ammazza, tante. "P" che vuol dire in quel linreg?

Cerco di capire

mi restituisce la pendenza della regressione (la faccio sui rendimenti) e poi applico una media esponeziale standard di VT per lisciare

compro e vendo se la pendenza e positiva o negativa

ps: confrontate se vi torna, utilizzo una versione beta e quindi potrebbero esserci bug

 

[Sig. Ernesto]

mi restituisce la pendenza della regressione (la faccio sui rendimenti) e poi applico una media esponeziale standard di VT per lisciare

compro e vendo se la pendenza e positiva o negativa

ok, quindi 5 =il periodo sul quale viene calcolata la regressione rolling.

5 settimane in questo caso. Giusto?

 

[luka46]

ok, quindi 5 =il periodo sul quale viene calcolata la regressione rolling.

5 settimane in questo caso. Giusto?

 

[Sig. Ernesto]

ps: Luka, partiamo da qui:

http://it.wikipedia.org/wiki/Beta_(finanza)