TABELLA RENDIMENTI Indici Obbligazionari/Azionari/Settoriali 2011-Oggi

[Edoardo_91]

Files aggiornati al 31/10/2020.

 

[Orso1960]

Grazie, uno dei post più utili del FOL.

 

[Edoardo_91]

Grazie, uno dei post più utili del FOL.

Grazie, oltre 40 mila visite e oltre 2300 download in un anno circa.

 

[oscar.pettinari]

Up....Complimenti e grazie!

 

[Luppolo20]

Buongiorno,
nel ringraziarti per il preziosissimo file sarebbe troppo chiedere l'aggiornamento al 30/11 visto il forte recupero degli indici?
Grazie mille
Un saluto

 

[Edoardo_91]

Buongiorno,
nel ringraziarti per il preziosissimo file sarebbe troppo chiedere l'aggiornamento al 30/11 visto il forte recupero degli indici?
Grazie mille
Un saluto

Eh, ormai no...Lo farò per la fine dell'anno con qualche aggiustamento che sto già predisponendo.

 

[Luppolo20]

Eh, ormai no...Lo farò per la fine dell'anno con qualche aggiustamento che sto già predisponendo.

ok grazie lo stesso, spetterò pazientemente il tuo prossimo update

 

[Oskar_WB]

Complimenti, ottimo lavoro, molto interessante.

Piccolo suggerimento: magari aggiungere la media dei rendimenti annuali da inizio periodo a oggi. Media geometrica ovviamente.

 

[Edoardo_91]

Complimenti, ottimo lavoro, molto interessante.

Piccolo suggerimento: magari aggiungere la media dei rendimenti annuali da inizio periodo a oggi. Media geometrica ovviamente.

Ci avevo già pensato, non è così semplice.
Tu intendi la media annualizzata, immagino.

E una cosa del genere...

...per ogni voce non è di così immediato calcolo.



Se qualcuno avesse voglia (dotato di calcolatrice scientifica ovviamente!), non dico di no

 

[Oskar_WB]

Ci avevo già pensato, non è così semplice.
Tu intendi la media annualizzata, immagino.

E una cosa del genere...
Vedi l'allegato 2732992
...per ogni voce non è di così immediato calcolo.



Se qualcuno avesse voglia (dotato di calcolatrice scientifica ovviamente!), non dico di no

Io dicevo una cosa così:


Se hai la versione inglese di Excel o Libreoffice Calc PRODOTTO() dovrebbe diventare PRODUCT().

 

[Edoardo_91]

Io dicevo una cosa così:
[...]
Se hai la versione inglese di Excel o Libreoffice Calc PRODOTTO() dovrebbe diventare PRODUCT().

Inserito il rendimento annualizzato!
Inserito anche l'anno 2011, in modo da avere un orizzonte di 10 anni; fatto qualche correzione di sviste precedenti e qualche nuovo inserimento; sistemato anche il file nel suo insieme per renderlo più fruibile visto l'inserimento del rendimento annualizzato.
Attendo solo gli ultimi giorni del 2020 per postare il file aggiornato a fine anno!

A presto

 

[Arretium]

Grazie

Lavoro utilissimo, grazie e buone feste!

 

[peppiniello_av]

Inserito il rendimento annualizzato!
Inserito anche l'anno 2011, in modo da avere un orizzonte di 10 anni; fatto qualche correzione di sviste precedenti e qualche nuovo inserimento; sistemato anche il file nel suo insieme per renderlo più fruibile visto l'inserimento del rendimento annualizzato.
Attendo solo gli ultimi giorni del 2020 per postare il file aggiornato a fine anno!

A presto

Ottimo regalo di Natale al FOL
Grazie e auguri

 

[Edoardo_91]

Arrivato l'atteso aggiornamento al 31/12/2020!


Tra la varie cose:
- migliorato l'aspetto generale del file
- aggiunta la performance media annua di ogni comparto
- aggiunto qualche "nuovo" indice
- storico portato dal 2012 al 2011

 

[cricket72]

Arrivato l'atteso aggiornamento al 31/12/2020!


Tra la varie cose:
- migliorato l'aspetto generale del file
- aggiunta la performance media annua di ogni comparto
- aggiunto qualche "nuovo" indice
- storico portato dal 2012 al 2011

 

[mac]

Riporto, per rendere tutti edotti, alcune considerazioni che ho già avuto modo di anticipare all'estensore di questa utilissima tabella.

1) AZIONARIO
Il banale indice azionario All World ben rappresenta le performances degli indici delle varie aree geografiche del mondo per cui ritengo sia sufficiente, da solo, a rappresentate la parte azionaria all'interno di un asset globale. Se si vuole tatticamente sovrappesare qualche paese od area si può aggiungere una percentuale dell'indice specifico. Non c'è alcun motivo per spezzettare l'asset Azioni Globali Mondo in più indici: non si ottengono benefici. Al max, per chi vede in bolla alcuni settori azionari, per la loro troppo alta capitalizzazione, si può utilizzare un differente tipo di pesatura, come quella offerta dall'Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR o dal WisdomTree Global Quality Dividend Growth, se se ne condividono le impostazioni.

2) OBBLIGAZIONARIO
Al contrario il Barclay Global Aggregate ha mostrato, nel tempo, rendimenti significativamente inferiori a quelli delle classi obbligazionarie che compongono l'indice; ciò, probabilmente, a causa della forte presenza dei Governativi Usa, che hanno zavorrato l'indice. La costruzione di un asset obbligazionario efficiente richiede, pertanto, maggiore attenzione e cura. Mi ha piacevolmente sorpreso il rendimento del Barclay Governatico euro 10-15 anni e, perché no, anche quello dell'analogo 7-10 anni: anche nei portafogli più tranquilli, almeno quest'ultimo andrebbe considerato all'interno del proprio asset obbligazionario. Citazione di merito va anche al bistrattato nostrano Barclay Italy Bond, che ha mostrato un rendimento di tutto rispetto paragonato ai precedenti 2, ritengo con volatilità inferiore (controllerò): se non si nutrono soverchi rischi sulla tenuta del paese, un pensierino vi andrebbe fatto, senza esagerare, com dunque. Senza sorprese sono risultati essere i rendimenti dei bond Emergenti, corporate ma, soprattutto, governativi, e le obbligazioni HY. Una piccola sorpresa (positiva) è venuta dai rendimenti dei corporate USA, paragonabili a quelli emergenti ed agli HY.
In definitiva, ed in prima approssimazione, comporrei il mio asset con Governativi Euro (con preferenza ai 7-10 Anni), Corporate Aggregati, e Governativi EM.

 

[PazzoperlaDea]

Arrivato l'atteso aggiornamento al 31/12/2020!


Tra la varie cose:
- migliorato l'aspetto generale del file
- aggiunta la performance media annua di ogni comparto
- aggiunto qualche "nuovo" indice
- storico portato dal 2012 al 2011

 

[Menqel]

Scusate l'ignoranza ma per me è un mondo nuovo nel quale mi sto appena adesso inoltrando.

Grazie mille per questo file, innanzitutto!

La mia domanda è: esiste un solo indice rappresentante la singola riga, o ci sono comunque più alternative?

Mi spiego meglio: azionario globale, l'indice indicato in tabella è l'unico che ne traccia l'andamento, o ci sono diverse alternative?

 

[BoyNet]

La mia domanda è: esiste un solo indice rappresentante la singola riga, o ci sono comunque più alternative?

salvo il caso di indici particolari ("proprietari", "smart", nuovi settoriali, ecc.), esistono varie alternative per replicare l'andamento di un indice.
Di solito, è riferimento per l'azionario globale l'MSCI world, replicato da futures (ovvio...), certificati, ETF ed anche fondi.

 

[Edoardo_91]

Scusate l'ignoranza ma per me è un mondo nuovo nel quale mi sto appena adesso inoltrando.

Grazie mille per questo file, innanzitutto!

La mia domanda è: esiste un solo indice rappresentante la singola riga, o ci sono comunque più alternative?

Mi spiego meglio: azionario globale, l'indice indicato in tabella è l'unico che ne traccia l'andamento, o ci sono diverse alternative?

Ci sarebbero alcune alternative, difatti anche ETF accostabili replicano a volte indici differenti.
Le differenze, se non parliamo di indici "nuovi" o particolari, tipo Bond AT1 o Energie Rinnovabili, inseriti proprio in quest'ultima versione, non sono grandi.
Sul World che citi, ad esempio, si fa spesso un po' di confusione: in quel caso io (come credo sia giusto) mi rifaccio al FTSE All World o al MSCI ACWI, che comprendono anche i paesi emergenti, che nel "classico" MSCI World non sono presenti.