Analisi matematica

[FrankB]

In realtà ero partito da metà novembre con ca. 98.000 $ di capitale (paper trading), sono arrivato sino a 102.000, ma in quel caso stavo solo provando il software di gestione.

Cioe il 4.1%. Nello stesso periodo l'S&P500 e' su del 7.3%.
E' un TS che ti fa scegliere i titoli migliori o peggiori ?
Scusa la battuta ma mi chiedevo qual'e' stato il risultato dell' universo di titoli da cui il tuo TS pesca. Altrimenti e' difficile farsi un' idea sulla performance.

Francamente che il fondamento teorico della termodinamica sia la fisica statistica, oltre a non crederlo ne leggerlo nel tuo link, non mi interessa minimamente ai fini del discorso attuale. Ovvero ne voglio ne mi serve negarlo.

In particular, statistical mechanics develops the phenomenological results of thermodynamics from a probabilistic examination of the underlying microscopic systems

Semplicemente ti facevo notare che fisica e statistica sono campi nettamente distinguibili tra loro. Ed il fatto che la statistica venga applicata con successo alla fisica, alla termodinamica, ecc, non significa che possa venire applicata con successo anche ai mercati, vista la loro natura competamente diversa dall'oggetto di studio della fisica del determinismo.

"se non capisci la fisica non puoi capire l'economia"
alla fine il problema e' tutto li'...

No, ma non dico neanche che per capire un'equazione matematica mi serve la fisica, come invece stai facendo tu.

L'aritmetica parte dagli assiomi di Peano e crea un sistema logico formale.
Questa e' matematica.
Vedere il numero "3" quando ci sono tre banane, una famiglia con un figlio, o la bibbia parla della SS. Trinita, quella e' fisica.
Senza fisica il "3" e' un concetto assolutamente astratto, che e' certamente possibile usare con profitto all' interno del suo sistema formale, ma che non si e' capito intimamente.

 

[amartya78]

Problemi che conosco e riconosco bene. Una soluzione, anche se potrebbe risultare costosa, è quella di utilizzare più account in parallelo, e servirsi anche dei paper per l'informativa. Anche con la stessa macchina non danno alcun problema di ... "freeze" (bravo, rende bene l'idea Ci è passato anche Cren senza saperlo! )



IB l'ambiente simulato te lo crea identico a quello reale, quindi risparmi moltissima fatica.

Ma confessiamolo, se si ha una strategia funzionante tutto questo è solo lavoro da tecnici, che si può anche delegare (sempre con profonda e accurata supervisione).

io utilizzo IB, il problema è rendere tutto automatico ed effettuare le transazioni negli stessi momenti in cui si è scelto di testare il modello, al fine della coerenza.

In realtà è anche un problema di hardware, essendo un pc vecchio.

Una soluzione la trovo.

 

[amartya78]

Cioe il 4.1%. Nello stesso periodo l'S&P500 e' su del 7.3%.
E' un TS che ti fa scegliere i titoli migliori o peggiori ?
Scusa la battuta ma mi chiedevo qual'e' stato il risultato dell' universo di titoli da cui il tuo TS pesca. Altrimenti e' difficile farsi un' idea sulla performance.






"se non capisci la fisica non puoi capire l'economia"
alla fine il problema e' tutto li'...


L'aritmetica parte dagli assiomi di Peano e crea un sistema logico formale.
Questa e' matematica.
Vedere il numero "3" quando ci sono tre banane, una famiglia con un figlio, o la bibbia parla della SS. Trinita, quella e' fisica.
Senza fisica il "3" e' un concetto assolutamente astratto, che e' certamente possibile usare con profitto all' interno del suo sistema formale, ma che non si e' capito intimamente.

Capisco ciò che vuoi dire nell'ultima parte, ma non è poi così vero.

Dici questo perchè sei abituato a pensare, correttamente, che il tuo universo si esaurisce nel campo reale.

La fisica sfrutta circa il 30% degli strumenti matematici.

Forse il 35%.


Faccio subito un esempio, in aritmetica modulare il 2 è uno zero divisore di Z_4.

Questo significa che Z_4 non è un dominio di integrità, infatti 2X2 =0, oppure 4X1 = 0.

Cioè 2 divide lo zero, che è 4.

La cosa se volete incredibile è che esiste un raggio di azione della matematica che va ben al di là della nostra capacità di utilizzarla.


In confronto al livello di astrazione che si può raggiungere in Matematica sopratutto in Algebra, la teoria della relatività è una passeggiata.

 

[PGiulia]

...Senza fisica il "3" e' un concetto assolutamente astratto, che e' certamente possibile usare con profitto all' interno del suo sistema formale, ma che non si e' capito intimamente.

Forse non hai letto abbastanza fantascienza, altrimenti capiresti che anche la fisica è prevalentemente overfitting! E che probabilmente la cosa più reale che possiede l'uomo è proprio la matematica.

Direi che ci siamo detti tutto, quindi ... Amen!

 

[amartya78]

Forse non hai letto abbastanza fantascienza, altrimenti capiresti che anche la fisica è prevalentemente overfitting! E che probabilmente la cosa più reale che possiede l'uomo è proprio la matematica.

Direi che ci siamo detti tutto, quindi ... Amen!

ritengo il fisico, colui che mi fa sognare

No scherzi a parte, io amo la fantascienza, spesso quando ne vedo un film spero che ci sia qualche fisico da qualche parte che stia sviluppando un motore che ci possa far viaggiare alla velocità della luce.


Siamo OT, ma vorrei chiedervi avete per caso visto il film Prometheus?

Mi ha affascinato così tanto che ho passato alcuni giorni durante le feste su wikipedia tra universo, stelle, galassie e propulsione spaziale

 

[piof]

Sì, anche io ho notato questa questione

Il fatto e' che didatticamente molte cose in fisica si cominciano a studiare da un punto di vista fenomenologico (che poi e' la via per la quale sono state scoperte)

E ciò ha il pregio di render nota appunto la maniera tramite la quale si è arrivati a conoscere la fisica

Il difetto è appunto il fatto che non si capisce che poi in realtà tutto discende da poche leggi.

Si potrebbe quindi partire da quelle poche leggi e da esse discendere tutto il resto, e allora forse la difficoltà sarebbe, per chi studia, il capire a fondo che quelle non sono leggi universali discese dal cielo, ma derivano da secoli di sperimentazione e da un susseguirsi di piccoli passi.

mentre e' solo quando uno si avventura in uno studio approfondito che esce fuori come le stesse cose discendano dai pochi principi base della fisica.
Io personalmente rimasi molto sorpreso quando mi fecero vedere che le equazioni di Maxwell venivano fuori applicando la meccanica razionale alle cariche.

 

[Cren]

...ma vorrei chiedervi avete per caso visto il film Prometheus?

Sì, un cesso assoluto... e non me lo sarei mai aspettato da Ridley Scott.

Prendi Alien (sì, quello del 1979), togli tutta la tensione e quello che ti dà l'immaginazione, mettici un sacco di effetti speciali e pomodoro alieno quasi sempre gratuito e hai Prometheus: una vaccata spaziale.

Che occasione sprecata

Capiamoci: se non fosse stato il prequel di un capolavoro come Alien e non fosse venuto da un mostro come Ridley Scotto sarebbe anche stata una pellicola tutto sommato godibile.

Ma così sono rimasto deluso.

 

[PGiulia]

ritengo il fisico, colui che mi fa sognare

No scherzi a parte, io amo la fantascienza, spesso quando ne vedo un film spero che ci sia qualche fisico da qualche parte che stia sviluppando un motore che ci possa far viaggiare alla velocità della luce.


Siamo OT, ma vorrei chiedervi avete per caso visto il film Prometheus?

Mi ha affascinato così tanto che ho passato alcuni giorni durante le feste su wikipedia tra universo, stelle, galassie e propulsione spaziale

Visto che sei un appassionato di numeri, permettimi di consigliarti un classico della letteratura fantascientifica: Contact, scritto da un grandissimo astronomo: Sagan. Ma lascia perdere il film, non c'entra niente, visto che quando ci si rivolge alle masse si preferisce sempre tenere un occhio di riguardo verso le loro sensibilità religiose.

P.S. E meno male che il modello standard, quello che dovrebbe essere la base di tutto, è semplice (e ordinato)! Il nostro desiderio di semplicità spesso e volentieri ce la fa vedere (o sognare) addirittura dove la reale complessità va oltre le capacità umane

 

[totuccio2]

scusate, ma sta bene usare un tread aperto da me per farsi le proprie discussioni?

 

[FrankB]

P.S. E meno male che il modello standard, quello che dovrebbe essere la base di tutto, è semplice (e ordinato)! Il nostro desiderio di semplicità spesso e volentieri ce la fa vedere (o sognare) addirittura dove la reale complessità va oltre le capacità umane

Semplici leggi possono essere alla base di una realta straordinariamente complessa.
Le regole degli scacchi stanno su una cartolina, ma la teoria del gioco riempie una biblioteca.
Le leggi della dinamica occupano ancora meno spazio e sono certamente deterministiche.
Le loro conseguenze gia con un oggetto cosi semplice come una mole di gas ideale sono imprevedibili ad un livello microscopico: Le molecole del gas si muovono descrivendo un random walk! Non male per due equazioni 100% deterministiche, no ?

scusate, ma sta bene usare un tread aperto da me per farsi le proprie discussioni?

Davvero! Che maniere...

 

[PGiulia]

...Davvero! Che maniere...

...Concordo!...

 

[thetruth34]

scusate, ma sta bene usare un tread aperto da me per farsi le proprie discussioni?

Eppure ne era venuta fuori una bella discussione!

 

[PGiulia]

Eppure ne era venuta fuori una bella discussione!

Ma si dai, ormai totuccio2 ci avrà perdonati!

Semplici leggi possono essere alla base di una realta straordinariamente complessa.

FrankB, la tua passione per la fisica è ammirevole, ma non ti accorgi della nostra microscopicità di fronte alla realtà della natura.

A volte ci illudiamo di aver capito tutto, di aver trovato le basi della conoscenza, di aver ridotto tutto a poche semplici leggi , e poi ci bastano 3-4 "perchè" messi in fila da nostro figlio di 5 anni per capire quanto siamo miserrimi! (figuriamoci se aumentiamo i perchè all'infinito )

Se le leggi alla base della realtà sono semplici, una cosa è certa: non lo sono certo per noi

Le regole degli scacchi stanno su una cartolina, ma la teoria del gioco riempie una biblioteca.

Infatti scacchi e realtà non sono neanche lontanamente paragonabili

Le leggi della dinamica occupano ancora meno spazio e sono certamente deterministiche.

Le leggi della dinamica sono un infinitesimo di un infinitesimo delle leggi della fisica. E probabilmente non conosciamo alla perfezione neanche quelle!

Le loro conseguenze gia con un oggetto cosi semplice come una mole di gas ideale sono imprevedibili ad un livello microscopico: Le molecole del gas si muovono descrivendo un random walk! Non male per due equazioni 100% deterministiche, no ?

E allora? Da qui a trasporre il ragionamento ad una moltitudine di menti pensanti e delle loro necessità contingenti ce ne passa!

Del resto, ancora una volta, non può essere così ... semplice

 

[lupettoblu]

scusate la domanda non propriamente econometrica, ho fatto il liceo classico anni fa. secondo voi, se mi iscrivessi ad economica, un esame come analisi sarebbe affrontabile partendo da zero come preparazione matematica?

ad ingegneria avevo diversi colleghi brillanti che venivano dal classico

 

[lupettoblu]

Si, mettiti d'impegno, rimboccati le maniche segui volta per volta e dai prevalenza a quello sugli altri esami.

Ad ingegneria ho avuto come colleghi ragazzi provenienti dal classico che hanno passato gli esami matematici meglio che chi proveniva da scientifico o itis.

ops t'ho copiato

 

[FrankB]

Le leggi della dinamica sono un infinitesimo di un infinitesimo delle leggi della fisica. E probabilmente non conosciamo alla perfezione neanche quelle!

Le leggi della fisica sono pochissime. Sono le loro conseguenza ad essere cosi complicate che dobbiamo usare leggi "intermedie".
So di stupirti, ma quello che stai pensando in questo momento e' una particolare soluzione delle equazioni di Maxwell.

La moltitudine di persone, proprio perche e' un numero molto grande, ci dice che ci saranno persone che agiscono allo stesso modo ed altre le cui azioni si cancellano.
E' per questo motivo che posso fare un sondaggio elettorale piuttosto preciso e dirti come voteranno 20 milioni di persone, ma fallisco miseramente se cerco di applicare la teoria a 2 persone.

 

[VerdeMare]

So di stupirti, ma quello che stai pensando in questo momento e' una particolare soluzione delle equazioni di Maxwell.

Esagerato!

La statistica comportamentale vale finché non interviene il libero e deliberato arbitrio.
Con educazione, cultura etc. l'umanità compie un Lavoro ≠ 0 che, sebbene 'faticoso', riduce l'entropia!

La cultura 'protestante' dell'uomo semi-ferino assoggettabile in toto alle statistiche è da rigettare senza indugio.

Ancorché risulti utile per progettare sistemi di controllo del traffico urbano o per favorire vie di fuga 'anti-panico' in caso di incidenti.

 

[PGiulia]

Esagerato!

La statistica comportamentale vale finché non interviene il libero e deliberato arbitrio.
Con educazione, cultura etc. l'umanità compie un Lavoro ≠ 0 che, sebbene 'faticoso', riduce l'entropia!

La cultura 'protestante' dell'uomo semi-ferino assoggettabile in toto alle statistiche è da rigettare senza indugio.

Ancorché risulti utile per progettare sistemi di controllo del traffico urbano o per favorire vie di fuga 'anti-panico' in caso di incidenti.

L'equilibrio cosmico è di nuovo in pericolo!!!

Quando ho più tempo aggiungo qualcosa

 

[PGiulia]

Cos'è, il Secondo Teorema di Incompletezza di Gödel?

Le leggi della fisica sono pochissime. Sono le loro conseguenza ad essere cosi complicate che dobbiamo usare leggi "intermedie".
So di stupirti, ma quello che stai pensando in questo momento e' una particolare soluzione delle equazioni di Maxwell.

La moltitudine di persone, proprio perche e' un numero molto grande, ci dice che ci saranno persone che agiscono allo stesso modo ed altre le cui azioni si cancellano.
E' per questo motivo che posso fare un sondaggio elettorale piuttosto preciso e dirti come voteranno 20 milioni di persone, ma fallisco miseramente se cerco di applicare la teoria a 2 persone.

...Quando ho più tempo aggiungo qualcosa

Allora, visto che ormai abbiamo sequestrato il thread, mi piacerebbe riproporre un mio vecchio post, nato come commento ai post di un gestore di HF segnalatomi su un noto forum di trader statunitense. Vediamo se qui trovo qualcuno interessato all'argomento (quanto in neretto all'attenzione di FrankB):


Riguardo la discussione di MAESTRO sulla casualità devo dire che è un tema che mi ha sempre appassionato moltissimo. Sul forum l'ho sfiorato una volta con stea, ma in realtà non ho mai trovato interlocutori interessati. Tuttavia colgo l'occasione per fare un altro tentativo.

MAESTRO cerca di dimostrare che il caso non è la misura della nostra ignoranza, se non una espansione del nostro livello di comprensione. Pur essendo di base d'accordo con lui, secondo me non ci riesce. Anche perchè, come dirò in seguito, forse è impossibile.

Quando ne parlai con stea, determinista convinto, alla fine l'argomentazione più interessante che riuscii a portare, e che chiuse il discorso, fu relativamente semplice: senza caso non c'è libertà. Perchè se non ci fosse il caso alla base della modellizzazione della coscienza (o consapevolezza), ma semplice determinismo, allora ogni algoritmo, per quanto semplice o complesso che sia, dovrebbe averne una. E "tutto" sarebbe già scritto.

Anche se MAESTRO cita spesso Ashby, il vero padre della cibernetica secondo me è stato Wiener (si Cren, proprio lui), ma entrambe, per non citare per l'ennesima volta Godel, hanno trovato, grazie al concetto di "complessità" di un sistema, un'altra strada per capire che c'è un limite invalicabile alla nostra comprensione profonda della coscienza. Questo può sembrare estremamente avvilente, come può esserlo per una scimma la consapevolezza che non potrà mai arrivare al livello di comprensione di un uomo, e per di più è altamente probabile che un tale limite non possa essere superato neanche attraverso mutazioni, ovvero con l'evoluzione.

Probabilmente, ma non sicuramente, lo stesso limite potrebbe esserci per la comprensione profonda del caso. Ogni tentativo di modellizzazione di un processo casuale fisico potrebbe essere, per noi, impossibile.

Recentemente il modello standard ha fatto un grande passo avanti: finalmente si è provata con sufficente sicurezza l'esistenza della particella responsabile dell'aggregazione della materia (o meglio, più che la sua esistenza si è provato il suo "funzionamento"). Purtroppo però tale modello, pur riuscendo a comprendere meccanica quantistica e relatività ristretta, non è ancora completo. Manca la gravità; la materia oscura; la relatività generale resta ancora incompatibile con la meccanica quantistica: l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo non riescono ancora a conciliarsi nelle rispettive teorie.

C'è una scuola di pensiero, che sinceramente mi affascina, che ritiene che la mente umana possa compiere operazioni non riconducibili a logica formale, come ad esempio risolvere problemi provatamente indecidibili (in tempi finiti). E che alla base del suo funzionamento, e quindi della fisica dei neuroni, ci possa essere una modellizzazione fisica ancora ignota in grado di unificare la teoria di Einstein con la meccanica quantistica.

La teoria della decoerenza quantistica (ritorna il gatto di Schrodinger) viene utilizzata per confutare queste idee affermando che il neurone non è abbastanza "veloce" da superare il tempo necessario per essere considerato "quantistico" (detto brutalmente solo per rendere l'idea). A me personalmente questa confutazione non ha convinto per niente, visto che non possiamo sapere cosa si nasconda veramente in un neurone solo guardando il suo tempo di reazione.

Per chiudere: magari non arriveremo mai a capire; ma sicuramente, finchè ci sarà il dubbio, non smetteremo mai di cercare!


P.S. Anche un commento di amartya mi farebbe piacere

 

[pprllo]

Esagerato!

La statistica comportamentale vale finché non interviene il libero e deliberato arbitrio.
Con educazione, cultura etc. l'umanità compie un Lavoro ≠ 0 che, sebbene 'faticoso', riduce l'entropia!

La cultura 'protestante' dell'uomo semi-ferino assoggettabile in toto alle statistiche è da rigettare senza indugio.

Ancorché risulti utile per progettare sistemi di controllo del traffico urbano o per favorire vie di fuga 'anti-panico' in caso di incidenti.

... Ovvero modellare il comportamento delle persone in contesti definiti, con regole chiare e funzioni di risposta individuale largamente prevedibili.

Tipo le vie di fuga antipanico, le elezioni, il poker, o il mercato ... ?

Tra l'altro mi permetto di dire che valutare la complessita' del mercato contando i partecipanti vuol dire sovrastimarla abbondantemente. La struttura stessa del mercato fa si' che in buona parte dei mercati le "funzioni di reazione" di ogni singolo partecipante siano modellabili come f(mercato, ambiente) invece che f(mercato, partecipante1, ..., partecipanteN, ambiente), il che rende il sistema complessivo estremamente meno complesso di quanto un potrebbe supporre semplicemente contando i partecipanti e considerando la natura geometrica della complessita'.

Probabilmente la complessita' di un singolo "mercato" (i.e. titolo o gruppi di titoli fortemente correlati) e' analoga a quella di un grosso torneo di poker, o giu' di li'.

Il punto chiave credo sia:

Infatti scacchi e realtà non sono neanche lontanamente paragonabili

Manco realta' e poker, realta' e mercato, ecc., nonostante ci siano persone che ci mangiano in tutti e 3 i campi.